部分可觀測信息下的隨機最優控制理論及套用

《部分可觀測信息下的隨機最優控制理論及套用》是依託山東大學，由吳臻擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：部分可觀測信息下的隨機最優控制理論及套用
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：吳臻
• 依託單位：山東大學
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
• 申請代碼：A0601
• 支持經費：25（萬元）
• 批准號：10671112

中文摘要

在狀態部分可觀測信息背景下，深入研究隨機最優控制理論及其在金融投資最佳化領域的套用。以經典濾波技術為核心，研究倒向隨機微分方程解的濾波估計問題，進而討論部分信息下權陣不定情形的線性二次隨機最優控制問題、遞歸效用線性二次最優控制問題、遞歸效用最佳化問題的動態規劃原理和最大值原理以及後兩者之間的關係等，得到一批部分可觀測信息下隨機控制領域國際前沿、國內領先的套用基礎理論成果，解決一批金融投資最佳化和衍生證券定價問題。