證券投資基金績效評價

簡介

全書共分7章，包括緒論、基金風險調整績效的理論探討與實證研究、基金的風格調整績效分析、指數基金的投資績效評價、基金績效的分析、績效報酬設計對基金績效的影響、影響基金績效的其他因素探討。

主要內容如下：

1、基金風險調整績效。作者在參數方法的基礎上提出了基於投資者效用函式和隨機變數二階矩的廣大風險調整績效指標，該指標可以將各種風險調整績效指標統一起來。

2、基金的風格調整後績效。風格調整能夠將基金績效中的更多非基金經理因素去除，是基金績效評估發展的趨勢。

3、基金專項能力的分解與分析。成功的資產組合管理是基金管理人在證券分析、證券選擇、板塊配置、類別配置、時機選擇等過程協調運作的結果。

4、影響基金績效的基金經理報酬設計的因素分析。基金管理報酬的設計通過基金投資的積極程度或者購買股票的風險程度影響基金的績效。

5、影響基金績效的其他因素分析。另外，本書還探討了投資成本、投資集中度、換手率與資產規模等其他因素對基金業務的影響。