自回歸,全稱自回歸模型(Autoregressive model,簡稱AR模型),是統計上一種處理時間序列的方法,是用同一變數之前各期的表現情況,來預測該變數本期的表現情況,並假設...
自回歸模型(英語:Autoregressive model,簡稱AR模型),是統計上一種處理時間序列的方法。自回歸模型被廣泛運用在經濟學、信息學、自然現象的預測上。p階自回歸模型的...
自回歸序列(autoregressive sequence)亦稱平穩自回歸序列。簡稱AR序列一類重要的平穩序列.如果隨機序列{X(t),t=0,士1,士2,"..}滿足差分方程X(t)+a1X(t-1)...
指數自回歸模型(exponential autoregressive models)是一種非線性模型,它是尾崎(T.Ozaki)和哈根(V.Haggan)在1978年為研究非線性隨機振動理論而提出的。非線性時間...
自回歸係數autoregressivecoefficient ARIMA(p,d,q)中,P是自回歸係數顯著的最大個數,Q是移動平均係數顯著的最大個數,D是差分的階, ARIMA(1,0,0)即可視為AR...
向量自回歸模型(Vector autoregression,VAR):是基於數據的統計性質建立模型,VAR模型把系統中每一個內生變數作為系統中所有內生變數的滯後值的函式來構造模型,從而將...
自回歸預測法是指利用預測目標的歷史時間數列在不同時期取值之間存在的依存關係(即自身相關),建立起回歸方程進行預測。...
矢量自回歸模型簡稱VAR模型,是一種常用的計量經濟模型,1980年由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。VAR模型是用模型中所有當期變數對所有變數的若干滯後變數...
向量自回歸模型(簡稱VAR模型)是一種常用的計量經濟模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。它是AR模型的推廣。...
自回歸積分移動平均法(autoregressive inte-grated moving average method)簡稱ARIMA模型法。...
自回歸滑動平均模型,又名ARMA模型(Auto-Regressive Moving Average Model)。屬於時間序列分析中的一種,20世紀70年代,由美國統計學家金肯(JenKins)和波克斯(Box)提出...
回歸滑動平均系統(autoregressive-movingaverage system)簡稱ARMA系統一類隨機系統。 離散LTI系統的系統函式在 有限Z平面內既有極點也有零點,稱為自回歸滑動平均系統(...
多變數自回歸模型是用自身多個變數做回歸變數的過程,即利用前期若干時刻的隨機變數的線性組合來描述以後某時刻隨機變數的線性回歸模型,它是時間序列中的一種常見形式...
自回歸整合移動平均模型用於幫助企業對未來進行預測。...... 自回歸整合移動平均模型用於幫助企業對未來進行預測。中文名 自回歸整合移動平均模型 功能 幫助企業對未來...
門限自回歸模型(threshold autoregressive model),又稱閾模型,簡稱TAR模型,它是一種非線性模型。門限自回歸模型由湯家豪(Tong)1978年提出,用來解決一類非線性問題。...
自回歸譜估計(autoregressive spectral estima-for)一種重要的譜估計方法.它屬於參數估計方.設xl}xz} "..,xT是正態平穩時間序列x‘的樣,選擇PT滿足:當T-> }...
自回歸移動平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,簡記ARIMA),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)於70年代初提出的一著名時間序列預測方法,所以又稱...
《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》是一本關於向量自回歸模型(VAR)理論和套用實例的專著。全書分為理論篇和實證篇。理論篇簡要地回顧VAR模型的起源和形成。對...
ARCH是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾(Engle 1982)針對ARCH過程提出LM檢驗法。...... ARCH是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾(Engle 1982)針對ARCH過程提出LM...
求和自回歸滑動平均模型(integrated autore-gressive moving average model)簡稱ARIMA模型一種非平穩時間序列模型.如果時間序列.}}(t=0,士1, ...)是有一定增長...
《非線性自回歸模型的非參數方法及套用》是2013年科學出版社有限責任公司出版的圖書,作者是陳耀輝。...
《平滑轉換自回歸模型的理論及套用研究》作者是趙春艷,是關於非線性平滑轉換自回歸模型的理論及套用問題的研究。...
自回歸滑動平均序列(autoregressive-movingaverage sequence)亦稱自回歸滑動和序列.簡稱ARMA序列一類重要的平穩序列.如果隨機序列{X (t) ,t=0,士1,士2 , ... }...
《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協整的理論方法,研究各檢驗與估計方法的優缺點,對有關檢驗和估計方法進行改進,從理論上證明改進方法...
回歸係數(regression coefficient)在回歸方程中表示自變數x 對因變數y 影響大小的參數。回歸係數越大表示x 對y 影響越大,正回歸係數表示y 隨x 增大而增大,負回歸...
《非線性自回歸時序模型分析及工程套用》是2011年東南大學出版社出版的圖書,作者是陳茹雯。本書與工程套用聯繫緊密,可以作為相關專業的教師、研究生和技術人員的參考...