自回歸積分移動平均法(autoregressive inte-grated moving average method)簡稱ARIMA模型法。
定義
自回歸移動平均法在非平穩隨機時間序列上的套用.設{y} } (t一n2,...,r>，為非平穩齊次觀測時間序列，並滿足遍歷性.如果y，的m階差分},.} y}所形成的時間序列{xt} } }xt=}'"yt,t=m+1, ".. }T)成為平穩序列，則稱
為自回歸積分移動平均模型，其中中，和0、分別是p次和q次多項式，B表示時滯運算元.記為ARIMA(p,m,q).顯然，只要對y，先求出其m階差分x，來，就可根據x，的ARMA模型構造預測模型.
