自回歸係數autoregressivecoefficient ARIMA(p,d,q)中,P是自回歸係數顯著的最大個數,Q是移動平均係數顯著的最大個數,D是差分的階, ARIMA(1,0,0)即可視為AR...
自回歸模型(英語:Autoregressive model,簡稱AR模型),是統計上一種處理時間序列的方法。自回歸模型被廣泛運用在經濟學、信息學、自然現象的預測上。p階自回歸模型的...
自回歸,全稱自回歸模型(Autoregressive model,簡稱AR模型),是統計上一種處理時間序列的方法,是用同一變數之前各期的表現情況,來預測該變數本期的表現情況,並假設...
指數自回歸模型(exponential autoregressive models)是一種非線性模型,它是尾崎(T.Ozaki)和哈根(V.Haggan)在1978年為研究非線性隨機振動理論而提出的。非線性時間...
自回歸預測法是指利用預測目標的歷史時間數列在不同時期取值之間存在的依存關係(即自身相關),建立起回歸方程進行預測。...
多變數自回歸模型是用自身多個變數做回歸變數的過程,即利用前期若干時刻的隨機變數的線性組合來描述以後某時刻隨機變數的線性回歸模型,它是時間序列中的一種常見形式...
自回歸滑動平均模型,又名ARMA模型(Auto-Regressive Moving Average Model)。屬於時間序列分析中的一種,20世紀70年代,由美國統計學家金肯(JenKins)和波克斯(Box)提出...
門限自回歸模型(threshold autoregressive model),又稱閾模型,簡稱TAR模型,它是一種非線性模型。門限自回歸模型由湯家豪(Tong)1978年提出,用來解決一類非線性問題。...
自回歸整合移動平均模型用於幫助企業對未來進行預測。...... 正確運用ARIMA模型,必須要找出滯後期的準確數字及其係數。ARIMA模型通過自回歸分析來確定其下屬模型。...
《向量自回歸模型的理論方法及套用實例》是一本關於向量自回歸模型(VAR)理論和套用實例的專著。全書分為理論篇和實證篇。理論篇簡要地回顧VAR模型的起源和形成。對...
在一階自回歸的形式下來討論自相關的相關假定。通常假定擾動項的自相關是線性的,即其中 是自回歸係數, 是隨機擾動項,且 滿足以下假設:...
偏自相關函式是描述隨機過程結構特徵的一種方法。用Φkj表示k階自回歸式中第j個回歸係數,則k階自回歸模型表示為xt=Φk1xt-1+Φk2xt-2+...+Φkkxt-k+ut...
一、自適應過濾法就是從自回歸係數的一組初始估計值開始利用公式逐次疊代,不斷調整,以實現自回歸係數的最最佳化。自適應過濾法的基本步驟有:...
均平穩,首先構建回響序列和輸入變數序列的回歸模型:式中, 為第i個輸入變數的自回歸係數多項式, 為第i個輸入變數的移動平均係數多項式, 為第i個輸入變數的延遲階數...
