《最優再保險精算模型理論與套用》是2018年5月經濟科學出版社出版的圖書，作者是胡祥。
基本介紹
- 中文名：最優再保險精算模型理論與套用
- 作者：胡祥
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2018年5月
- 頁數：141 頁
- 定價：45 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787514190168
- 版次：1
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書主要內容包括緒論，基於破產機率的優再保險模型，VaR和CTE風險度量下優停損再保險，VaR和CTE風險度量下的優再保險，再保雙方的優再保險策略，優再保險的實證分析，參考文獻。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景及意義
第二節 再保險形式與保費準則
第三節 風險度量
第四節 研究內容
第二章 基於破產機率的最優再保險模型
第一節 引言
第二節 基於泊松MA（1）的風險模型
第三節 調節係數的性質
第四節 最優賠付限額
第五節 多種業務的最優再保險策略
第六節 數值說明
第三章 VaR和CTE風險度量下最優停損再保險
第一節 引言
第二節 VaR和CTE最佳化準則下的自留額水平
第三節 個體風險模型下的最優自留水平
第四節 聚合風險模型下的最優自留水平
第五節 部分信息下的最優停損再保險
第六節 數值說明
第四章 VaR和CTE風險度量下的最優再保險
第一節 引言
第二節 VaR風險度量下的最優再保險
第三節 CTE風險度量下的最優再保險
第四節 關於王氏保費原理最優再保險
第五節 不同函式空間下的最優再保險
第六節 小結與展望
第五章 再保雙方的最優再保險策略
第一節 引言
第二節 模型描述
第三節 基於期望值原則的最優比例再保險策略
第四節 基於期望值原則的最優停止損失再保險策略
第五節 一般保費原則最優再保險策略
第六節 更廣泛契約下的最優再保險策略
第六章 最優再保險的實證分析
第一節 引言
第二節 基於CTE的最優再保險的經驗分析
第三節 關於再保險保費計算的實證研究
參考文獻
