《基於不完全信息和相依結構的最優再保險策略研究》是依託中南財經政法大學，由胡祥擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：基於不完全信息和相依結構的最優再保險策略研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：胡祥
- 依託單位：中南財經政法大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
最優再保險理論是當前國際精算學界研究的前沿與熱點。本項目在不完全信息和多重風險相依情形下，考慮最優再保險分出設計問題。首先，基於不完全信息假設，分別以破產機率和尾部風險度量為最佳化準則，運用De Vylder近似方法和隨機序理論對最佳化模型進行分析，探究保險公司的最優再保險策略，並與完全信息下保險公司最優再保險策略進行比較。其次，在相依結構框架下，考慮個體風險之間的相關性，通過構建以多元尾部風險度量為最佳化準則的再保險模型，研究相依結構對保險公司最優再保險策略的影響。再次，運用Copula理論對再保險精算模型進行風險評估，通過使用不同的Copula函式來描述保險公司各種風險之間的相依關係，並量化分析相依係數對不同再保險契約最優自留額的影響。最後，在此基礎上，初步探討綜合不完全信息和多重風險相依假設的最優再保險策略的一些思路和方法。這些探索將進一步拓展最優再保險理論研究。
結題摘要
最優再保險理論是當前國際精算學界研究的熱點。
