時間序列分解模型

時間數列分解模型是指運用時間序列分解法構建時間數列的一個基礎模型。時間序列分解法是數年來一直非常有用的方法，反映了經濟現象在一個較長時間內的發展方向。

基本介紹

• 中文名：時間序列分解模型 
• 外文名：Time series decomposition model

一般而言，這個模型常常簡化為僅包括趨勢和季節性因素。即周期指數和殘差指數分別為1。

長期趨勢因素（T）反映了經濟現象在一個較長時間內的發展方向，它可以在一個相當長的時間內表現為一種近似直線的持續向上或持續向下或平穩的趨勢。

季節變動因素（S）是經濟現象受季節變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。

周期變動因素(C)也稱循環變動因素，它是受各種經濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。

不規則變動因素（I）又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規則變動。 時間序列y可以表示為以上四個因素的函式。