時間序列分析/21世紀經濟學特色精品教材

內容簡介

本書從經濟管理類各專業的實際需要出發，系統地介紹了時間序列分析的基本知識、常用的建模和預測方法。全書包括時間序列分析概述、時間序列分析的基礎知識、平穩時間序列分析、非平穩時間序列的確定性分析、非平穩時間序列的隨機性分析、多元時間序列分析六個章節。本書能幫助讀者掌握時間序列分析建模的基本原理，熟知時間序列分析的基本內容和工作程式，能夠運用數理統計軟體建立時間序列分析模型，分析巨觀微觀經濟問題。本書可作為高等院校經濟學、管理學和統計學等專業的教材，也可作為從事證券、期貨、諮詢和統計分析工作的人員的職業指導書。

圖書目錄

第1章時間序列分析概述

1.1引言

1.2時間序列的定義

1.3時間序列分析方法

1.3.1時間序列分析方法的分類

1.3.2時域分析法的發展歷程

1.4時間序列分析軟體

1.5SAS軟體上機操作

1.5.1SAS軟體操作界面

1.5.2SAS系統的程式輸入及運行

1.5.3數據集創建及查看的相關程式命令

1.6習題

第2章時間序列分析的基礎知識

2.1統計特徵

2.1.1機率分布

2.1.2特徵統計量

2.2差分運算和延遲運算元

2.2.1差分運算

2.2.2延遲運算元

2.3時間序列的平穩性和純隨機性檢驗

2.3.1平穩時間序列及其檢驗

2.3.2純隨機時間序列及其檢驗

2.4異方差和方差齊性變換

2.4.1異方差及其檢驗

2.4.2方差齊性變換

2.5SAS軟體上機操作

2.5.1時間序列數據集的處理

2.5.2時序圖繪製

2.5.3平穩性與純隨機性檢驗

2.6習題

第3章平穩時間序列分析

3.1ARMA模型的時域特徵

3.1.1AR模型

3.1.2MA模型

3.1.3ARMA模型

3.2ARMA模型建模

3.2.1模型識別

3.2.2參數估計

3.2.3模型檢驗

3.2.4模型最佳化

3.3ARMA模型的預測

3.3.1線性預測函式

3.3.2預測方差最小原則

3.3.3線性最小方差預測的性質

3.3.4修正預測

3.4SAS軟體上機操作

3.4.1模型識別

3.4.2參數估計

3.4.3序列預測

3.5習題

第4章非平穩時間序列的確定性分析

4.1時間序列的分解

4.1.1Cramer分解定理

4.1.2確定性因素分析

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