時間序列分析/21世紀經濟學特色精品教材

時間序列分析/21世紀經濟學特色精品教材

《時間序列分析/21世紀經濟學特色精品教材》是2016年清華大學出版社出版的圖書,作者是潘雄鋒、彭曉雪。

基本介紹

  • 書名:時間序列分析/21世紀經濟學特色精品教材 
  • 作者:潘雄鋒、彭曉雪
  • 出版社:清華大學出版社
  • ISBN:9787302425861
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

本書從經濟管理類各專業的實際需要出發,系統地介紹了時間序列分析的基本知識、常用的建模和預測方法。全書包括時間序列分析概述、時間序列分析的基礎知識、平穩時間序列分析、非平穩時間序列的確定性分析、非平穩時間序列的隨機性分析、多元時間序列分析六個章節。本書能幫助讀者掌握時間序列分析建模的基本原理,熟知時間序列分析的基本內容和工作程式,能夠運用數理統計軟體建立時間序列分析模型,分析巨觀微觀經濟問題。本書可作為高等院校經濟學、管理學和統計學等專業的教材,也可作為從事證券、期貨、諮詢和統計分析工作的人員的職業指導書。

圖書目錄

第1章時間序列分析概述
1.1引言
1.2時間序列的定義
1.3時間序列分析方法
1.3.1時間序列分析方法的分類
1.3.2時域分析法的發展歷程
1.4時間序列分析軟體
1.5SAS軟體上機操作
1.5.1SAS軟體操作界面
1.5.2SAS系統的程式輸入及運行
1.5.3數據集創建及查看的相關程式命令
1.6習題
第2章時間序列分析的基礎知識
2.1統計特徵
2.1.1機率分布
2.1.2特徵統計量
2.2差分運算和延遲運算元
2.2.1差分運算
2.2.2延遲運算元
2.3時間序列的平穩性和純隨機性檢驗
2.3.1平穩時間序列及其檢驗
2.3.2純隨機時間序列及其檢驗
2.4異方差和方差齊性變換
2.4.1異方差及其檢驗
2.4.2方差齊性變換
2.5SAS軟體上機操作
2.5.1時間序列數據集的處理
2.5.2時序圖繪製
2.5.3平穩性與純隨機性檢驗
2.6習題
第3章平穩時間序列分析
3.1ARMA模型的時域特徵
3.1.1AR模型
3.1.2MA模型
3.1.3ARMA模型
3.2ARMA模型建模
3.2.1模型識別
3.2.2參數估計
3.2.3模型檢驗
3.2.4模型最佳化
3.3ARMA模型的預測
3.3.1線性預測函式
3.3.2預測方差最小原則
3.3.3線性最小方差預測的性質
3.3.4修正預測
3.4SAS軟體上機操作
3.4.1模型識別
3.4.2參數估計
3.4.3序列預測
3.5習題
第4章非平穩時間序列的確定性分析
4.1時間序列的分解
4.1.1Cramer分解定理
4.1.2確定性因素分析
4.2趨勢分析
4.2.1平滑法
4.2.2趨勢擬合法
4.3季節效應分析
4.4綜合分析
4.5X11方法簡介
4.6SAS軟體上機操作
4.6.1擬合線性趨勢
4.6.2擬合非線性趨勢
4.6.3X11擬合
4.7習題
第5章非平穩時間序列的隨機性分析
5.1平穩化方法
5.1.1差分運算的實質
5.1.2差分方式的選擇
5.1.3過差分
5.2ARIMA模型
5.2.1ARIMA模型的時域特徵
5.2.2ARIMA模型建模
5.2.3ARIMA模型預測
5.2.4疏係數模型
5.2.5季節模型
5.3殘差自回歸模型
5.3.1殘差自回歸模型結構
5.3.2殘差自回歸模型建模
5.4條件異方差模型
5.4.1條件異方差模型結構
5.4.2條件異方差模型建模
5.5SAS軟體上機操作
5.5.1擬合ARIMA模型
5.5.2擬合殘差自回歸模型
5.5.3擬合GARCH模型
5.6習題
第6章多元時間序列分析
6.1傳遞函式模型
6.2虛假回歸與單位根檢驗
6.2.1虛假回歸
6.2.2單位根檢驗
6.3協整
6.3.1單整
6.3.2協整及其檢驗
6.3.3誤差修正模型
6.4SAS軟體上機操作
6.4.1單位根檢驗
6.4.2擬合ARIMAX模型
6.5習題
參考文獻

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