《一類整值時間序列模型的統計推斷及其套用》是依託吉林大學，由朱復康擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：一類整值時間序列模型的統計推斷及其套用
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：朱復康
- 依託單位：吉林大學
- 批准號：10926156
- 申請代碼：A0402
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2010-01-01 至 2010-12-31
- 支持經費：4（萬元）
項目摘要
整值數據在實際生活中廣泛存在，但時間序列的經典模型處理效果很不好，所以整值時間序列在最近得到國內外學者的高度重視。現在的研究主要集中在利用'thinning'運算元構造的整值ARMA模型，以及利用潛過程構造的整值GARCH模型。但是用這些模型去刻畫某些整值時間序列數據的邊際分布或條件分布並不理想，整值AR－GARCH模型和混合整值時間序列模型（包括混合整值AR模型、混合整值MA模型、混合整值ARMA模型、混合整值GARCH模、混合整值AR－GARCH模型）是一個比較好的選擇，但相關研究迄今為止還是空白。本項目將重點研究整值AR－GARCH模型和混合整值時間序列模型的構造、平穩條件、參數估計及其漸近性質，並將所獲得的理論結果和方法套用於盈餘過程，為人們研究相關問題提供更合理的模型。
