時間序列分析——基於R

內容簡介

《基於R套用的統計學叢書·時間序列分析:基於R》直接使用了筆者編著的21世紀統計學系列教材《套用時間序列分析》的結構和內容。這樣安排主要是為了便於部分教師和讀者在原有SAS軟體的基礎上，迅速掌握R語言的套用。時間序列分析是套用統計學的核心基礎課之一，也是計量經濟學和統計預測學的核心內容。作為數理統計學的一個專業分支，時間序列分析有它非常特殊的、自成體系的一套分析方法。

作者簡介

王燕，女，1973年生，江西南昌人。華東師範大學數理統計學學士，碩士，中國人民大學統計學博士。現就職於中國人民大學統計學院風險管理與保險精算教研室，已出版教材《套用時間序列分析》、《壽險精算學》。主要教授統計學、套用時間序列分析、統計預測、保險原理和壽險精算學等課程。

圖書目錄

第1章時間序列分析簡介1

1.1 引言1

1.2 時間序列的定義1

1.3 時間序列分析方法2

1.3.1 描述性時序分析2

1.3.2 統計時序分析41.4 R 簡介6

1.4.1 R 的特點61.4.2 R 的安裝7

1.4.3 R 語言基本規則8

1.4.4 生成時間序列數據11

1.4.5 時間序列數據的處理14

1.4.6 時間序列數據導出16

1.5 習題16第2 章時間序列的預處理17

2.1 平穩時間序列17

2.1.1 特徵統計量17

2.1.2 平穩時間序列的定義19

2.1.3 平穩時間序列的統計性質20

2.1.4 平穩時間序列的意義21

2.2 時序圖與自相關圖23

2.2.1 時序圖23ii 時間序列分析|| 基於R

2.2.2 繪製序列自相關圖29

2.3 平穩性的檢驗30

2.3.1 時序圖檢驗30

2.3.2 自相關圖檢驗32

2.4 純隨機性檢驗33

2.4.1 純隨機序列的定義34

2.4.2 白噪聲序列的性質35

2.4.3 純隨機性檢驗36

2.5 習題41

第3 章平穩時間序列分析44

3.1 方法性工具44

3.1.1 差分運算44

3.1.2 延遲運算元45

3.1.3 線性差分方程45

3.2 ARMA 模型的性質47

3.2.1 AR 模型47

3.2.2 MA 模型623.2.3 ARMA 模型69

3.3 平穩序列建模723.3.1 建模步驟72

3.3.2 樣本自相關係數與偏自相關係數73

時間序列分析——基於R

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