基於R語言的金融分析

內容簡介

本書關注計算機模擬技術，提供了一種用R語言開發金融分析程式的系統方法，旨在指導讀者建立一個軟體模擬實驗室，並在實驗室的重要工作模組上回答分析問題，向讀者，無論是金融從業者還是學者，提供了許多金融分析方面的解決方案。具體內容包括市場機率和統計的背景知識、R語言入門、金融證券、數據分析和風險度量、時間序列分析、集群分析、模擬交易策略、利用基本原理進行預測、期權的二項式模型等。每章都配有習題，可以幫助讀者鞏固所學知識。

圖書目錄

譯者序

前言

第1章　分析性思維 1

1.1　什麼是金融分析 1

1.2　什麼是數據科學筆記本電腦實驗室 2

1.3　什麼是R語言，如何將其用於專業分析領域 4

1.4　習題 5

第2章　統計計算使用的R語言 6

2.1　R語言入門 6

2.2　語言功能：函式、賦值、參數和類型 9

2.3　語言功能：綁定和數組 11

2.4　錯誤處理 14

2.5　數字、統計和字元函式 15

2.6　數據幀和輸入/輸出 16

2.7　列表 17

2.8　習題 19

第3章　金融統計學 20

3.1　機率 20

3.2　排列組合 21

3.3　數學期望 27

3.4　樣本均值、標準差和方差 29

3.5　樣本偏度和峰度 30

3.6　樣本協方差和相關矩陣 31

3.7　金融收益率 33

3.8　資本資產定價模型 34

3.9　習題 35

第4章　金融證券 37

4.1　債券投資 38

4.2　股票投資 40

4.3　證券數據集和可視化 41

4.4　股票分拆 43

4.5　為併購進行調整 48

4.6　繪製多個序列 49

4.7　證券數據導入 51

4.8　證券數據清理 57

4.9　證券報價 60

4.10　習題 61

第5章　數據集分析和風險測量 62

5.1　用對數收益率來生成價格 62

5.2　價格變動的正態混合模型 64

5.3　2015年貨幣價格的突變 70

5.4　習題 73

第6章　時間序列分析 74

6.1　時間序列入門 74

6.2　平穩型時間序列 78

6.3　自回歸移動平均過程 79

6.4　冪變換 79

6.5　TSA包 80

6.6　自回歸積分移動平均過程 87

6.7　案例研究：強生公司的收益 89

6.8　案例研究：乘客飛行月度數據 92

6.9　案例研究：電力生產 95

6.10　廣義自回歸條件異方差 97

基於R語言的金融分析

基本介紹

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