經濟金融計量及其R語言套用

《經濟金融計量及其R語言套用》是2016年清華大學出版社出版的圖書，作者是朱順泉。

基本介紹

• 書名：經濟金融計量及其R語言套用
• 作者：朱順泉
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2016年08月01日
• 定價：30 元
• ISBN：9787302437956
• 印次：1-1
• 印刷日期：2016.06.29

內容簡介

本書結合大量精選的實例全面介紹使用R語言進行經濟與金融分析的方法。

目錄

第1章經濟與金融計量學緒論

1．1經濟計量學與金融計量學的含義及建模步驟

1．1．1計量經濟學與金融計量經濟學的含義

1．1．2經濟計量學與金融計量學建模過程

1．1．3經濟與金融模型中的數據

1．2經濟與金融計量軟體簡介

1．2．1R軟體簡介

1.2.2Python軟體簡介

1．2．3Stata軟體簡介

1．2．4EViews軟體簡介

1．2．5SAS軟體簡介

1．2．6Matlab軟體簡介

1．2．7SPSS軟體簡介

練習題

第2章R語言的下載、安裝與啟動

2．1選擇R語言的理由

2．2R語言下載

2．3R語言安裝

2．4R語言程式包的安裝

2．5R語言的啟動

2．6R語言的退出

2．7R語言的線上幫助系統

練習題

第3章R語言對象與數據存取

3．1R語言的對象與屬性

3．2對象信息的瀏覽和刪除

3．3向量對象

3．3．1數值型向量對象

3．3．2字元型向量對象

3．3．3邏輯型向量

3．3．4因子型向量

3．3．5數值型向量的運算

3．3．6常用統計函式

3．3．7向量的下標與子集(元素)的提取

3．4數組與矩陣對象

3．4．1數組的建立

3．4．2矩陣的建立

3．4．3數組與矩陣的下標與子集(元素)的提取

3．4．4矩陣的運算函式

3．5數據框對象

3．5．1數據框的直接建立

3．5．2數據框的間接建立

3．5．3適用於數據框的函式

3．5．4數據框的下標與子集的提取

3．5．5數據框中添加新變數

3．6時間序列對象

3．7列表對象

3．8R語言數據存儲

3．9R語言數據讀取

3．9．1文本檔案數據的讀取

3．9．2Excel數據的讀取

3．9．3R語言中數據集的讀取

3．9．4R語言中的格式數據

3．10R語言編程

3．10．1R語言函式基礎

3．10．2循環和向量化

3．10．3用R語言編寫程式

3．10．4用R語言編寫函式

練習題

第4章參數估計與假設檢驗的R語言套用

4．1參數估計的R語言套用

4．1．1點估計矩分析法的R語言套用

4．1．2單正態總體均值區間估計的R語言套用

4．1．3單正態總體方差區間估計的R語言套用

4．2假設檢驗的R語言套用

4．2．1參數假設檢驗的基本理論

4．2．2單個樣本t檢驗的R語言套用

4．2．3兩個獨立樣本t檢驗的R語言套用

4．2．4配對樣本t檢驗的R語言套用

4．2．5單樣本方差假設檢驗的R語言套用

4．2．6雙樣本方差假設檢驗的R語言套用

練習題

第5章線性回歸分析的R語言套用

5．1一元線性回歸分析基本理論

5．1．1一元線性回歸分析的OLS估計

5．1．2一元線性回歸模型的統計檢驗

5．1．3一元線性回歸模型預測的置信區間

5．2一元線性回歸分析的R語言套用

5．3多元線性回歸分析基本理論

5．3．1多元線性回歸模型假設

5．3．2多元線性回歸模型的矩陣解法

5．3．3多元線性回歸模型的統計檢驗

5．4多元線性回歸分析的R語言套用

5．5穩健線性回歸分析的R語言套用

5．5．1線性回歸中的幾個術語

5．5．2數據描述

5．5．3普通最小二乘(OLS)回歸的R語言套用

5．5．4穩健回歸的R語言套用

練習題

第6章多重共線性的R語言套用

6.1多重共線性的概念

6.2多重共線性的後果

6.3產生多重共線性的原因

6.4多重共線性的識別和檢驗

6.5消除多重共線性的方法

6.6多重共線性診斷的R語言套用

6.7多重共線性消除的R語言套用

練習題

第7章異方差問題的R語言套用

7.1異方差的概念

7.2異方差產生的原因

7.3異方差的後果

7.4異方差的識別檢驗

7.4.1根據問題的經濟背景，分析是否可能存在異方差

7.4.2圖示法

7.4.3統計檢驗方法

7.5消除異方差的方法

7.6異方差診斷的R語言套用

7.7異方差消除的R語言套用

練習題

第8章自相關問題的R語言套用

8.1自相關的概念

8.2產生自相關的原因

8.3自相關的後果

8.4自相關的識別和檢驗

8.5自相關的處理方法

8.6自相關性診斷的R語言套用

8.7自相關消除的R語言套用

練習題

第9章時間序列分析ARIMA模型預測的R語言套用

9.1ARIMA模型

9.2通過差分得到平穩時間序列

9.3確定合適的ARIMA模型

9.4ARIMA模型預測

9.5ARIMA模型預測結果的檢驗

練習題

第10章單位根、協整與格蘭傑因果檢驗的R語言套用

10.1時間序列分析的基本理論

10.1.1平穩、協整、因果檢驗的基本概念

10.1.2單位根檢驗

10.1.3協整檢驗

10.1.4誤差修正模型

10.2數據來源與思路

10.3描述性分析

10.4時間序列趨勢圖

10.5對數據進行相關分析

10.6時間序列的單位根檢驗

10.7兩時間序列分析的協整檢驗與誤差修正模型

10.8格蘭傑因果關係檢驗

練習題

第11章時間序列分析GARCH模型的R語言套用

11.1GARCH模型的含義

11.2ARCH效應檢驗

11.3GARCH模型的R語言函式用法

11.4GARCH模型的R語言函式套用實例

11.5德國股票指數的GARCH模型的R語言套用

練習題

第12章面板數據分析的R語言套用

12.1面板數據分析的基本理論

12.2面板數據格式定義

12.3混合估計回歸模型R語言估計

12.4固定效應回歸模型R語言估計

12.5固定效應回歸模型與混合估計回歸模型優劣判斷的R語言套用

12.6隨機效應回歸模型的R語言估計

12.7組間計量回歸分析的R語言估計

12.8隨機效應回歸模型與固定效應回歸模型區分的Hausman檢驗

12.9面板數據的廣義矩估計的R語言套用

12.9.1資本資產定價模型檢驗的廣義矩估計法（GMM）的

R語言套用

12.9.2多因素套利定價模型檢驗的廣義矩估計的R語言套用

練習題

第13章基於R語言的金融數據分析綜合套用

13.1構建金融數據分析平台的R程式包功能及層次

13.2數據處理和圖形展示程式包quantmod

13.3金融數據獲取

13.4時間序列分析的R工具

13.5時間序列分析

13.6金融數據分析R語言綜合套用

練習題

第14章創業板科技型上市公司股權激勵對其價值影響的計量檢驗研究

14.1科技型上市公司股權激勵相關概念

14.1.1科技型上市公司的概念與特徵

14.1.2股權激勵的概念及特點

14.2科技型上市公司股權激勵的定性分析

14.2.1科技型上市公司推行股權激勵的意義

14.2.2高新技術公司實施股權激勵的可行性

14.2.3我國科技型上市公司股權激勵現狀分析

14.2.4股權激勵實施效果分析

14.3科技型上市公司股權激勵績效的實證研究

14.3.1研究假設

14.3.2變數選取

14.3.3樣本的選擇和數據的來源

14.3.4模型設計

14.3.5實證檢驗

14.3.6小結

14.4研究結論及建議

14.4.1研究結論

14.4.2政策建議

練習題

參考文獻