《金融計量與資產組合計算：基於R平台》是2015年6月人民郵電出版社出版的圖書，作者是孟勇。
基本介紹
- 書名：金融計量與資產組合計算：基於R平台
- 作者：孟勇
- 類別：金融投資
- 出版社：人民郵電出版社
- 出版時間：2015年6月
- 頁數：220 頁
- 定價：59.8 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787115391223
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融計量與資產組合計算：基於R平台》主要以金融學經典資產組合理論及Black Litterman理論為框架，以R軟體為平台，系統介紹軟體操作及金融計量的實務，《金融計量與資產組合計算：基於R平台》原代碼完全公開，通過構建經典資產組合，學習軟體操作以及金融計量的基本知識，特別是金融計量中使用的經典的統計模型，不但詳細介紹了資產組合構建的詳細過程，而且通俗地講解了高深的統計模型，不但適於自學，而且也適於研究，通過《金融計量與資產組合計算：基於R平台》代碼，可以原原本本實驗複雜的統計模型。
圖書目錄
前言
第一章 導論
1.1 金融計量模型與資產組合
1.2 資產組合模型
1.2.1 馬爾科維茨模型簡介
1.2.2 Black Litterman模型簡介
1.3 資產配置模型及關鍵指標計算方法
1.3.1 資產價格預測模型
1.3.2 資產風險的度量方法
1.3.3 均值方差資產配置模型算法
1.3.4 Black Litterman資產組合模型算法
1.4 金融數據收益率、波動率及其相關特徵及計算
1.4.1 簡單收益率
1.4.2 多期收益率
1.4.3 年化收益率
1.4.4 連續複利收益率
1.4.5 連續複合收益率
1.4.6 多期收益率
1.4.7 資產組合收益率
1.4.8 分紅支付情況下的簡單淨收益率和連續複合收益率
1.4.9 超額收益率
第二章 數據處理
2.1 R軟體及如何安裝
2.2 如何從硬碟、其他軟體和資料庫導入數據
2.2.1 從硬碟和其他軟體讀取數據
2.2.2 如何調用資料庫數據
2.3 R軟體的數據類型
2.3.1 向量（vector）
2.3.2 因子（factor）
2.3.3 矩陣（matrix）
2.3.4 列表（list）
2.3.5 數據框（dataframe）
2.3.6 特殊值數據
2.4 計量經濟學線性模型基本計算
第三章 馬爾科維茨模型的計算
3.1 獲取數據及數據整理顯示
3.1.1 等權重計算結果
3.1.2 最小風險資產組合計算結果
3.1.3 全局最小方差資產組合的計算
3.1.4 切線資產組合的計算
3.1.5 資產組合前沿的計算
3.1.6 目標利潤顯示的權重利潤以及風險預算
3.1.7 Cvar資產組合計算
3.1.8 多頭與賣空情形下資產組合結果的比較
第四章 R計算Black Litterman模型
4.1 Black Litterman模型數學表述
4.1.1 投資人觀點的形成
4.1.2 Black Litterman模型的數學證明
4.2 行為金融效應驗證及投資資產的選擇
4.2.1 R軟體計算回歸模型
4.2.2 平穩性檢驗
4.2.3 自回歸與異方差檢驗
4.2.4 自回歸的處理
4.2.5 異方差的檢驗及處理
4.2.6 自回歸處理後的回歸係數
4.2.7 異方差的檢驗
4.2.8 異方差的處理
4.2.9 異方差處理後異方差性的檢驗
4.3 羊群效應的驗證
4.3.1 下降時期CSAD的擴展迪基富勒檢驗結果
4.3.2 上升時期CSAD的擴展迪基富勒檢驗結果
4.3.3 下降階段綜合指數收益序列平穩檢驗結果
4.3.4 上升階段綜合指數序列收益平穩性檢驗
4.3.5 下降階段綜合指數平方收益序列平穩性檢驗
4.3.6 上升階段綜合指數收益平方序列平穩性檢驗
4.3.7 平穩性檢驗
4.3.8 上升階段綜合指數收益序列平方平穩性檢驗
4.4 動量效應和反轉效應的計量分析
4.4.1 不分階段動量效應與反轉效應計量
4.4.2 股市上升階段板塊動量效應計算——贏家組合
4.4.3 股票市場上漲階段動量效應計算——輸家組合
4.4.4 上升期股票市場成本套利組合動量效應計算——套利組合
4.4.5 下行階段贏家組合
4.5 階段劃分與變點搜尋
4.5.1 變點分析理論
4.5.2 變點搜尋
4.6 B-L模型隱含報酬率的計算
4.6.1 階段劃分
4.6.2 分階段超額收益協方差矩陣矩陣的計算。
4.6.3 大盤的ARCH效應檢驗
4.6.4 GARCH類模型分段擬合上證綜合指數對數收益率
4.6.4 BL主公式計算主觀收益
4.6.5 BL求最終資產組合公式
參考文獻
