基本介紹
- 中文名：R語言與金融數據分析
- 類別：慕課
- 提供院校：浙江工商大學
- 授課老師：方霞、鄧弋威
課程大綱,參考教材,
課程大綱
第二章：R基本操作
2.4 數據重塑
2.2 數據輸出和特殊數據處理
2.3 數據預處理
2.1 數據輸入
第二章作業
第二章測試
第三章：R編程基礎
3.2 函式編制
3.3.2 回歸分析
3.3.1 統計回歸函式
3.3.3 lapply系列函式
3.1 流程控制
第三章作業
第三章測試
第一章：R簡介
1.3 R的擴展包
1.4 如何獲取幫助
1.1 R是什麼
1.5 工作空間
1.6 檔案輸入輸出
1.8 數據結構
1.7 數據類型
1.2 RStudio介紹
第一章作業
第一章測試
第四章：R做圖基礎
4.1 初建圖形
4.4 多圖環境
4.3 圖形工具
4.2 圖形參數
第四章作業
第四章測試
第五章：R與債券市場和金融衍生品市場的套用
5.4用R語言綜合分析債券
5.3債券久期和凸性計算的R語言實現
債券的久期和凸性
5.2債券內在價值和收益率計算的R語言實現
5.1債券應計利息計算的R語言實現
固定收益證券基礎
第五章作業
第五章測試
第六章：R與風險管理
6.5常態分配VaR的R語言實現
6.7歷史分布VaR的R語言實現
6.4信用風險度量
6.8Merton模型的R語言實現
6.6厚尾分布VaR的R語言實現
6.2市場風險與VaR
6.3歷史模擬法計算VaR
6.1風險與風險度量概述
第六章測試
第六章作業
第八章 R與量化投資
8.1 案例1：Fama-French多因子選股策略
8.2 案例2：簡單的配對交易策略
第七章
7.3 資組合最佳化（理論）
7.1 估計資產β係數（理論）
7.2 估計資產β係數（代碼實現）
7.4 資組合最佳化（代碼實現）
參考教材
方霞，《R軟體與金融數據統計分析》，中國金融出版社，2017年，ISBN 9787504991256.
