廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金

廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金是廣發基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：廣發金融地產聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：廣發基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：0.57億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：001469
• 成立日期：20150709
• 基金託管費：0.10%

投資目標

本基金主要通過投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為ETF聯接基金，主要通過投資於目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。

（一）資產配置策略

本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股、備選成份股，其中投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%，每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。

本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產在各類資產上的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。

（二）目標ETF投資策略

1、投資組合的投資方式

本基金在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF 的買賣。本基金還可適度參與目標ETF 基金份額交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。

2、投資組合的調整

本基金將根據開放日申購和贖回情況，決定投資目標ETF的時間和方式。

（1）當淨申購時，本基金將根據淨申購規模及倉位情況，決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等；

（2）當淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及倉位情況，決定目標ETF的贖回或賣出等。

（三）股票投資策略

1、股票組合構建原則

根據標的指數，結合研究報告和基金組合的構建情況，採用被動式指數化投資的方法構建股票組合。

2、股票組合構建方法

本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數的成份股和備選成份股的投資。本基金採用被動式指數化投資的方法，根據標的指數成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數複製的市場因素的限制，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對股票組合管理進行適當變通和調整，以更緊密的跟蹤標的指數。

3、股票組合的調整

（1）定期調整

本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。

（2）不定期調整

基金經理將跟蹤標的指數變動，基金組合跟蹤偏離度情況，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。

（四）債券投資策略

本基金將通過自上而下的巨觀分析，結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置，並根據對個券相對價值的比較，進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產的流動性，有效利用基金資產。

（五）股指期貨的投資策略

本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要採用流動性好、交易活躍的期貨契約，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

本基金運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險；利用金融衍生品的槓桿作用，降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本，達到有效跟蹤對標的指數的目的。

（六）權證投資策略

權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利於加強基金風險控制，有利於提高基金資產的投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現本基金的投資目標。

若未來法律法規或監管部門有新規定的，本基金將按最新規定執行。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4、本基金每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。