廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：廣發中小板300ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：廣發基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：7.18億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：159907
• 成立日期：20110603
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股和備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等）及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的95%，但因法律法規的規定而受限制的情形除外。
如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的95%。
一般情形下，本基金將根據標的指數成份股的構成及其權重構建股票資產投資組合，但在標的指數成份股發生調整、配股、增發、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時，由於交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整時，基金管理人將對投資組合進行最佳化，以更緊密的跟蹤標的指數。本基金將根據市場情況，結合經驗判斷，綜合考慮行業屬性、相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具，以更好地實現基金的投資目標。但基金管理人使用相關金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差等為目的，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。

收益分配原則

1、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；
2、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；
3、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
4、若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
5、本基金的收益分配採取現金分紅的方式；
6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。