國泰金鹿保本增值混合證券投資基金是國泰基金髮行的一個保本型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：國泰金鹿保本
- 基金類型：保本型
- 基金狀態：基金終止
- 基金公司：國泰基金
- 基金管理費：1.10%
- 首募規模：25.18億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：020008
- 成立日期：20060428
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,風險收益特徵,
投資目標
在保證本金安全的前提下，力爭在本基金保本期結束時，實現基金財產的增值。
投資範圍
本基金為保本增值混合基金，投資範圍包括國內依法公開發行的各類債券、股票以及中國證監會允許投資的其他金融工具。本基金投資於債券的比例不低於基金資產的60%，投資於股票、權證等其他資產不高於基金資產的30%，現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
如果法律法規允許本基金投資銀行存款，則基金管理人將根據法律法規的要求確定符合條件的存款銀行名單，並及時提供給基金託管人。
投資策略
本基金採用固定比例組合保險（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技術和基於期權的組合保險（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技術相結合的投資策略。通過定量化的資產類屬配置達到本金安全。用投資於固定收益類證券的現金淨流入來沖抵風險資產組合潛在的最大虧損，並通過投資可轉債及股票等風險資產來獲得資本利得。
本基金的主體保本技術為CPPI技術。在具體操作過程中，CPPI技術主要用來確定安全資產和風險資產的比例，而OBPI 技術主要運用於可轉換債券的投資，它是建立在CPPI技術基礎之上的必要補充。
收益分配原則
（一） 基金收益分配採用現金方式；
（二） 每一基金份額享有同等分配權；
（三） 基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
（四） 基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
（五） 如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
（六） 在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少1 次，至多4 次；
（七） 全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的80%，基金契約生效不滿3 個月，收益可不分配；
（八） 法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
風險收益特徵
國泰基金風險控制系統（基於 barra Aegis系統）
國泰基金保本策略數量化投資決策系統
