風險預警實際上就是根據所研究對象的特點，通過收集相關的資料信息，監控風險因素的變動趨勢，並評價各種風險狀態偏離預警線的強弱程度，向決策層發出預警信號並提前採取預控對策。
基本介紹
- 中文名：商業銀行風險預警
- 對象：商業銀行業
- 方法：專家分析法、財務比例分析法等
- 比例分析：結構分析法、多元判別分析模型等
- 風險模型：KMV信用監測模型等
- 主要風險：信用風險、市場風險、操作風險
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構建原因
構建一個科學有效的商業銀行風險預警模型，對於儘早識別和預警銀行風險，並及時採取措施防範和化解風險，防止風險蔓延具有重要的現實意義。隨著我國加入WTO，國有商業銀行要參與國際競爭，需要在風險管理方面能夠達到國際標準的要求，而國內商業銀行的現狀和巴塞爾協定的要求還有很大的差距，如何加強風險管理力度，提高風險管理水平，已經是國內商業銀行面臨的重要問題。
預警方法
專家分析
20世紀80年代因受債務危機影響，銀行普遍開始注重對信用風險的防範與管理，用到的主要是專家分析法。專家分析法，主要依據銀行專家的經驗和主觀分析來評估商業銀行經營中所面臨的風險，其中主要是指對影響商業銀行經營風險的各個要素進行分析。目前，專家分析法在美國、英國和新加坡等國依舊被廣泛使用。
財務比率
財務比率分析法是建立基於財務指標的風險分析方法或模型，如CART結構分析法、多元判別分析模型，以及後來的各種logit模型、probit模型、神經網路模型等。目前，此類方法在德國和日本等國的風險預警系統中常見。
風險度量
20世紀90年代以來，由於商業銀行貸款利潤的持續下降和表外業務風險的不斷加大，傳統的資產負債管理過分依賴於商業銀行的報表分析，缺乏時效性，資產定價模型難以揉合新的金融衍生品種，而用方差和β係數來度量風險只能反映市場(或資產)的波動幅度，這些傳統方法很難準確定義和度量商業銀行存在的金融風險，商業銀行開始探索採用更經濟的方法度量和控制信用風險。與過去的風險管理相對滯後和難以適應市場變化的特點相比，新一代金融工程專家運用現代金融理論和數學工具將建模技術和分析方法套用到這一領域，在傳統信用評級的基礎上提出了一批風險模型，建立了以風險價值為基礎，以違約機率、預期損失為核心指標的度量模型，如KMV信用監測模型、信用度量技術(CreditMetrics)模型、CSFP信用風險附加計量模型和麥肯錫模型。
主要風險
信用風險
信用風險又稱違約風險，是指因交易對方(債務人)難以履約還款或不願意履行債務而造成債權人損失的可能性。銀行信用風險主要指債務人不能如期足額償還借款而造成銀行貸款損失的風險。信用業務是銀行的傳統業務，也是主要業務。銀行是社會的信用中心，也是信用風險的集中地。因此，在現代信用經濟條件下，銀行面臨的信用風險是比較突出的風險，而且信用風險給銀行帶來的損失也是巨大的。
