即期對即期掉期

即期對即期掉期，是同時做兩筆金額相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外匯交易。

概念

即期對即期掉期亦稱“一日掉期”(One-day Swap)，即同時做兩筆金額相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外匯交易。這一般用於銀行同業之間的隔夜資金拆借。

分類

1、今日對明日的掉期(Today-tomorrow Swap)，即將第一筆即期交易的交割日安排在成交後的當天，將第二筆反向即期交易的交割日安排在成交後的第二天。

2、明日對後日的掉期(Tomorrow-next Swap)，即將第一筆即期交易的交割日安排在成交後的第一個營業日，將第二筆反向即期交易的交割日安排在成交後的第二個營業日。