外匯掉期業務

外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。

基本介紹

• 中文名：外匯掉期
• 外文名：ForeignExchangeSwap
• 本質：利率產品
• 類別：金融衍生產品

形式

外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

種類

即期對即期的業務

指在買進或賣出一筆即期外匯的同時，賣出或買進同種貨幣的另一筆即期外匯，兩筆交易的交割日不一致。

遠期對遠期的掉期交易:

指買進或賣出兩筆同種貨幣、不同交割期的遠期外匯。這種遠期對遠期交易又有兩種形式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；另一是買進較長交割期的遠期外匯，賣出較短交割期的遠期外匯。