偏協方差（partial covariance）是1993年發布的數學名詞，出自《數學名詞》第一版。
基本介紹
- 中文名：偏協方差
- 外文名：partial covariance
- 所屬學科：數學
- 公布時間：1993年
公布時間,出處,
偏協方差
相關詞條
- 偏協方差
偏協方差（partial covariance）是1993年發布的數學名詞，出自《數學名詞》第一版。公布時間1993年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。1出處《數學名詞》第一版。...
- 協方差
協方差，又稱共變異數，被用來描述兩個隨機變數之間線性相關程度，常用的符號有cov(X, Y)，σ(X, Y)等。協方差 cov(X, Y) 定義為兩個隨機變數X和Y偏離其期望值的乘積的期望，即cov(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] 。其中：E[X] 和 E[Y] 分別是隨機變數 X 和 Y 的期望值， cov ...
- 方差
方差也可以視作隨機變數與自身的協方差： 方差計算方法 方差一般可由定義 直接算出。根據隨機變數是離散型的還是連續型的，方差的計算公式有不同的形式。 離散型隨機變數 設 為離散型隨機變數，且數學期望 存在。若 則 稱為 的方差。將上式展開後可得 連續型隨機變數 設 為連續型隨機變數，其密度函式為...
- 方差計算公式
方差亦可視作隨機變數與自身的協方差：計算方法 方差可以用其定義 進行計算。離散型隨機變數和連續型隨機變數的方差的計算公式有不同的形式。離散型隨機變數 設 為離散型隨機變數，且數學期望 存在。若 則 稱為 的方差。將上式展開後可得 連續型隨機變數 設 為連續型隨機變數，其密度函式為 ，且數學期望 存在，...
- 樣本方差
。樣本方差是常用的統計量之一，是描述一組數據變異程度或分散程度大小的指標。實際上，樣本方差可以理解成是對所給總體方差的一個無偏估計。E(S^2)=DX。n-1的使用稱為貝塞爾校正（Bessel's correction），也用於樣本協方差和樣本標準偏差（方差平方根）。 平方根是一個凹函式，因此引入負偏差（由Jensen不等式）...
- 方差分析(數學術語)
協方差分析：（一）協方差分析基本思想 通過上述的分析可以看到，不論是單因素方差分析還是多因素方差分析，控制因素都是可控的，其各個水平可以通過人為的努力得到控制和確定。但在許多實際問題中，有些控制因素很難人為控制，但它們的不同水平確實對觀測變數產生了較為顯著的影響。例如，在研究農作物產量問題時，如果...
- 方差一協方差傳播律
它是根據隨機變數的方差和協方差求其函式的方差和協方差的計算公式.評定精度是平差的主要任務之一，因此協方差傳播律在測量平差中起著重要的作用.設有 (3)和(4)式統稱為協方差傳播律公式.當函式為非線性形式時，只需先求該函式的全微分，並將對各變數的偏導數值組成已知的係數陣，然後即可套用協方差傳播律的...
- 協方差結構模型
協方差結構模型亦稱“協方差結構分析”、“線性結構關係模型”、“矩結構模型”、“方差結構模型”、“因果關係模型”等。在驗證性因素分析及多項式方程基礎上發展起來的一種統計方法和研究設計思路。如果將因徑分析方法作為協方差結構模型的一種特例，該模型思想的提出可追溯到 1921 年前後遺傳學家懷特所提出的路徑分析...
- 均值-方差模型
第 i 只股票的收益 r 的期望為 E(r)，兩隻股票 i、j 的收益的協方差為 cov(r, r). 所求的投資組合要達到的期望收益為 ∑ x E(r) ≥ μ. 為達到目標期望收益 μ，通過調整資金比例 x 可使得風險 σ² 最小。無約束情形 在沒有投資預算 ∑ x ≤ 1 和 x ≥ 0 不能賣空的約束時，只要目標...
- 方差估計值
方差估計值，樣本中各數據與樣本平均數的差的平方和的平均數叫做樣本方差；樣本方差的算術平方根叫做樣本標準差。n-1 樣本方差和樣本標準差都是衡量一個樣本波動大小的量，樣本方差或樣本標準差越大，樣本數據的波動就越大。方差和標準差。方差和標準差是測算離散趨勢最重要、最常用的指標。方差是各變數值與其均值...
- 常態分配
和方差 分別為：已知，常態分配是所有均值和熵存在，且協方差是 的分布中熵最大的分布。常態分配的傅立葉變換仍為常態分配 考慮一個標準常態分配的機率密度函式：需要計算這個函式的傅立葉變換，傅立葉變換定義為：將標準常態分配的密度函式代入，並將指數部分合併：對指數部分湊完全平方項，並提取出 到積分號...
- 21世紀高等院校經濟類與管理類教材·計量經濟學:基礎理論與方法_百度百 ...
第3章 偏相關係數與回歸分析3.1 三變數數據分析3.2 偏協方差與偏相關係數3.3 回歸分析3.4 三變數最小二乘法3.5 估計結果的檢驗3.6 柯布一道格拉斯生產函式習題數學附錄第4章 多元線性回歸分析4.1 K變數回歸分析4.2 估計結果的檢驗4.3 變數的標準化4.4 虛擬變數...
- 標準差公式
方差 方差是刻畫隨機變數在其中心位置附近散布程度的數學特徵，反映了隨機變數取值的離散程度，常用的符號有 等。設 為服從分布 的隨機變數，如果 是隨機變數 的期望(記均值 )，則隨機變數 （或分布 ）的方差 為：這個定義涵蓋了連續、離散，或兩者皆非的隨機變數。協方差 設X,Y為兩個隨機變數，記 稱 為 的...
- 相關係數
是協方差,和 是 和 的方差。由柯西-施瓦茨不等式，我們知道：因此：即：對稱性：由定義：協方差的對稱性 可知，分子部分對稱。同時，方差的計算與變數順序無關，因此分母 也對稱。因此：無量綱性 相關係數的定義中，協方差 和方差 的單位分別為：因此：計算 時，分子和分母單位相同，單位相互抵消。結果為一個無...
- 不確定度
當測量結果是由若干個其他量的值求得時，按其他各量的方差和協方差算得的標準不確定度，稱為合成標準不確定度。它是測量結果標準偏差的估計值，用符號uc表示。方差是標準偏差的平方，協方差是相關性導致的方差。計入協方差會擴大合成標準不確定度。合成標準不確定度仍然是標準偏差，它表征了測量結果的分散性。所用...
- VAR(計算機術語)
⒉方差—協方差法 ⒊蒙特卡羅模擬法（Monte Carlo simulation）三種方法的異同點的比較:一．歷史模擬法 “歷史模擬法”是藉助於計算過去一段時間內的資產組合風險收益的頻度分布，通過找到歷史上一段時間內的平均收益，以及在既定置信水平α下的最低收益率，計算資產組合的VaR值。“歷史模擬法”假定收益隨時間獨立同...
- 大公評級原理-貝葉斯信用評估模型
再此之前，線性判別模型是度量信用風險的主要方法,通過賦予不同的指標權重綜合評分判斷信用等級，線性判別模型中的重要假定是不同等級的方差協方差矩陣相同, 且評分數據服從常態分配, 但這些假定過於嚴格，這種線性判別模型就是普遍用到的打分卡模型的前身。貝葉斯信用風險度量模型與傳統模型並不相同,在模型中既可以考慮...
- 田間試驗與統計方法(第二版)
《田間試驗與統計方法（第二版）》共有15章，包括田間試驗概述、試驗資料的整理與描述分析、機率分布、統計推斷、χ2測驗、方差分析、單因素試驗資料的統計分析、多因素試驗資料的方差分析、品種區域試驗資料的統計分析、正交設計資料的統計分析、直線相關和回歸分析、協方差分析、多元線性回歸與相關分析、非線性回歸、...
- 嶺跡法
方差擴大因子法 在識別多重共線性時，我們了解了方差擴大因子的概念，其可以用於度量多重共線性關係的嚴重程度，一般，當方差擴大因子>10時，模型的多重共線性關係就嚴重影響到估計量的質量。如果計算 的協方差，得 則此式中矩陣 的對角元素 就是嶺估計的方差擴大因子。不難看出， 隨著k的增大而減少。套用...
- 變異函式
表示數學期望和方差運算， 為隨機場內特定點的數學期望。當變異函式套用於二階穩定過程（second-order stationary process）時，由於隨機場的數學期望處處相同，且協方差（covariance）僅與兩空間點所構成的向量 有關，此時變異函式可表示為： 更進一步地，當變異函式套用於具有各向同性（isotropy）的隨機場時，由於協方...
- 分數布朗運動
分數布朗運動被賦予不同的名稱，如分形布朗運動、有偏的隨機遊走(Biased Random walk)、分形時間序列(Fractional time serial)、分形維納過程等。其定義如下：設0＜H＜1，Hurst參數為H的分數布朗運動為一連續Gaussian過程，且 ，協方差為 。H=1/2時， 即為標準布朗運動 。分數布朗運動特徵是時間相關函式C(t)≠0...
- 二項分布
一般的二項分布是n次獨立的伯努利試驗的和。它的期望值和方差分別等於每次單獨試驗的期望值和方差的和：協方差 如果有兩個服從二項分布的隨機變數X和Y，我們可以求它們的協方差。利用協方差的定義，當n= 1時我們有：E(XY)為當X和Y都等於1時的機率，而E(X)和E(Y)分別為X= 1和Y= 1的機率。定義 為X和...
- 偏最小二乘法
（3）偏最小二乘回歸在最終模型中將包含原有的所有自變數；（4）偏最小二乘回歸模型更易於辨識系統信息與噪聲（甚至一些非隨機性的噪聲）；（5）在偏最小二乘回歸模型中，每一個自變數的回歸係數將更容易解釋。在計算方差和協方差時，求和號前面的係數有兩種取法：當樣本點集合是隨機抽取得到時，應該取1/(n-1)...
- 投資銀行業務基礎理論
③證券組合的方差越大，其風險也就越大，投資者對組合所要求的風險報酬也就越高。由此可見，證券組合的方差，而不是單個資產的方差是決定證券組合風險大小和風險報酬高低的主要因素。2、協方差 方差是用來衡量某一種資產或證券組合的收益率波動性大小的指標，而協方差則是用來衡量兩種資產的收益率的同動性，或者說...
- 擬線性化方法
他還研究了機率計算、機率套用、方差和協方差的定義、相關性、遍歷理論、零機率事件的分類等問題。在國際數學家交往上，弗雷歇是位活躍人物，他與許多數學家有通信來往，特別與對外聯繫較少的蘇聯科學家有十分友好的關係。弗雷歇的著作很多，較著名的有《抽象空間》(Les espace abstraits， 1928)、《機率論現代理論研究...
- 社會統計分析方法
5.要求SPSS輸出偏回歸係數的方差協方差矩陣並計算矩陣C 6.將SPSS回歸結果存成新變數 第三章 因子分析 一、因子分析原理 1.因子分析模型 2.因子分析中的有關概念 3.因子分析的步驟 二、求解初始因子 1.主成分分析法 2.公因子分析法 3.因子求解方法對結果的影響 三、解釋因子 1.正交旋轉方法 2.斜交旋轉方法...
- 數據統計分析與實踐
6.6.4 單因素方差分析的套用舉例 (151)6.6.5 命令語句 (152)6.7 單因變數多因素方差分析 (152)6.7.1 概念 (152)6.7.2 操作步驟 (154)6.7.3 多因素方差分析套用舉例 (159)6.7.4 命令語句 (160)6.8 協方差分析 (161)6.8.1 概念 (161)6.8.2 操作步驟 (161)6.8.3 命令語句 (162)...
- 偏最小二乘回歸法
當Y是分類數據時稱為“偏最小二乘判別分析（英語：Partial least squares Discriminant Analysis， PLS-DA）”。介紹 偏最小二乘用於查找兩個矩陣（X和Y）的基本關係，即一個在這兩個空間對協方差結構建模的隱變數方法。偏最小二乘模型將試圖找到X空間的多維方向來解釋Y空間方差最大的多維方向。偏最小二乘回歸...
- 嶺估計
方差擴大因子法 在識別多重共線性時，我們了解了方差擴大因子的概念，其可以用於度量多重共線性關係的嚴重程度，一般，當方差擴大因子>10時，模型的多重共線性關係就嚴重影響到估計量的質量。如果計算 的協方差，得 則此式中矩陣 的對角元素 就是嶺估計的方差擴大因子。不難看出，隨著k的增大而減少。套用方差擴大...
