信用違約風險

信用違約風險是指在商業交易中由於交易一方的違約，使交易另一方得到的預期現金流量現值減少而遭受的風險。

基本介紹

• 中文名：信用違約風險
• 外文名：CreditDefaultRisk
• 類型：經濟術語

內容

所有的資產組合都具有信用違約風險。在借款企業不能按期歸還貸款本息或者逾期不還，銀行的收益將遭受損失。信用違約風險假設當期度量的預期違約機率在一定的風險期內是不變的，然後側重於度量預期違約機率的可信程度。信用違約風險並不考慮債務人的信用質量在違約發生之前的任何變化，債務人沒有違約就意味著債權人不會遭受任何損失。但是債務人一旦違約，債權人將遭受損失。損失的大小等於債務的單位契約價值減去賠付率，後者取決於對違約債務人的資產進行清算或重組時債權人能夠得到的補償比率。

一般來說，銀行貸款組合面臨的信用風險主要屬於信用違約風險。借款單位是否違約決定著貸款的預期收益能否等同於實際收益。