《保險公司的投資組合問題的研究》是依託清華大學，由張麗宏擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：保險公司的投資組合問題的研究
- 依託單位：清華大學
- 項目負責人：張麗宏
- 項目類別：面上項目
- 批准號：70671061
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
- 支持經費：19（萬元）
項目摘要
本項目研究保險公司的投資組合問題。在國家允許保險公司進入金融市場進行投資的政策下，對具有跳擴散盈餘過程的保險公司的投資組合選擇問題，運用數量經濟學方法，隨機分析等工具進行研究。分為以下幾個方面：（1）對保險公司的不同目標，如某種特定效用函式期望最大化或破產機率最小化等，研究其最優投資組合選擇。（2）在國家相應政策限制下，如風險投資額度不得超過總盈餘的30%，或可選擇再保險等，研究其最優投資組合選擇以及相應政策對保險公司和對金融市場的影響等。（3）在特定的金融市場下，如有漲跌停等限制的市場中，在解決個體投資組合選擇問題的基礎上，進一步，對保險公司的投資組合選擇問題進行研究。本項目的研究，既可以填補金融學中關於機構投資者投資問題研究的空白，又可以對保險公司的實際運營提供可行的指導，同時可對有關國家政策的制定提供有力的理論依據。
