張麗宏，於2001年加入清華，現任清華大學經濟管理學院教授。 1988年，畢業於南開大學，獲得機率統計專業學士學位。1991年，獲得該校機率統計專業的碩士學位。1999年，她在中國科學院套用數學所取得了機率統計專業的博士學位。1999至2001年，她在北京大學數學學院做博士後。她講授的主要課程有：金融經濟學、金融學原理、套用隨機過程、隨機過程、金融隨機分析。
基本介紹
- 中文名：張麗宏
- 畢業院校：中國科學院
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：經濟學
研究領域,科研項目,學術成就,社會兼職,研究成果,
研究領域
張麗宏教授主要研究的領域是：金融經濟學、隨機過程、風險理論及風險管理。
科研項目
張麗宏教授主要負責的項目有：2000年9月至2001年11月，中國博士後科學基金“經濟環境中的風險理論”的項目負責人。2000年1月至2003年12月，國家自然科學基金 “保險信息處理與精算理論”的項目骨幹。2001年1月至2003年12月，國家自然科學基金“有摩擦的證券市場上的資產定價理論”的項目骨幹。2004 年1月至2006年12月，國家自然科學基金委員會的“經濟環境中的風險理論”的項目負責人。2007年1月至2009年12月，國家自然科學基金委員會的“保險公司的投資組合問題的研究”的項目負責人。2008年1月至2010年12月，教育部的“2007年度教育部新世紀優秀人才支持計畫”的項目負責人。2007年至2012年，國家重點基礎研究發展計畫（973 計畫）的“金融創新產品的設計與定價”項目的項目骨幹。她負責的項目是，2011年1月-2013年3月, 國家自然科學基金委員會“股票的個體波動及其收益”的項目負責人。
學術成就
張麗宏教授的論文曾在Insurance: Mathematics and Economics, North American Actuarial Journal, Journal of Industrial and Management Optimization, International Journal of Statistics and System, Tsinghua Science and Technology, Probability in Engineering and Informational Sciences, Statistics & Probability Letters, Statistics and Finance: an Interface等國際著名期刊雜誌上發表。 2007年，張麗宏教授入選中國教育部新世紀優秀人才支持計畫。2008年，她負責的項目“經濟環境的風險理論”，獲得了中國國家自然科學基金的優秀獎。
社會兼職
張麗宏教授自1997年至2010年期間，擔任過香港大學和香港城市大學的助理研究員，副研究員，研究員以及訪問研究員等職務。2004年1月至6月，赴美國麻省理工學院斯隆管理學院任研究員一職。2007年，作為訪問副教授，前往加拿大大不列顛哥倫比亞大學索德商學院訪問。2010年，以訪問教授的身份訪問了倫敦政治經濟學院。2011年，她以高級研究員的身份，訪問新加坡國立大學。
研究成果
期刊論文（國際）
Chen, B., Zhang, L. and Zhao, L (2010), “On the Robustness of Longevity Risk Pricing”, Insurance: Mathematics and Economics 47, 358-373.
Sun, L., Zhang, L. (2010) “Optimal Consumption and Investment under Irrational Beliefs”, Accepted by Journal of Industrial and Management Optimization.
Wang, Z., Xia, J. and Zhang, L.H., (2007) “Optimal Investment for An Insurer: the Martingale Approach”, Insurance: Mathematics and Economics 40(2), 322-334.
Gao, F., Song, F. and Zhang, L.H., (2007) “Coherent Risk Measure, Equilibrium and Equilibrium pricing”, Insurance: Mathematics and Economics 40, 85-94
Yang, J., Cheng, S. and Zhang, L.H., (2006) “Bivariate Copula Decomposition in Terms of Comontonicity, Countermonotocity and Independence”. Insurance: Mathematics and Economics 39, 267-284.
Ng, KW, Yang, H. and Zhang, L.H., (2006) “Upper Bounds for Ruin Probability under Compound Filtered Poisson Models”, International Journal of Statistics and System Vol.1 No. 2, 191-201.
Yang Hailiang. & Zhang L.H. (2006) “Ruin Problems for a Discrete Time Risk Model with Random Interest Rate”, Mathematical Methods of Operations Research Vol 63, No. 2, 287-299.
Yang H. & Zhang, L.H., (2005) “Optimal Investment for Insurer with Jump-Diffusion Risk Process”, Insurance: Mathematics and Economics 37(3), 615-634.
Ng KW, Yang H. & Zhang L.H., (2004) “Ruin Probability under Compound Poisson Models with Random Discount Factor”, Probability in Engineering and Informational Sciences, 18, 2004, 55-70.
Yang H. & Zhang L.H., (2003)“Martingale Method for Ruin Probability in an Autoregressive Model with Constant Interest Rate”, Probability in Engineering and Informational Sciences, 17, 2003, 183-198.
Yang H. & Zhang L.H., (2001) “The Joint Distribution of Surplus Immediately before Ruin and the Deficit at Ruin under Interest Force”, North American Actuarial Journal 5(3): 92-103.
Yang H. & Zhang L.H, (2001) “On the Distribution of Surplus Immediately after Ruin under Interest Force”, Insurance: Mathematics & Economics, Vol. 29, Issue 2, 247-255.
Yang H. & Zhang L.H., (2001) “On the Distribution of Surplus Immediately before Ruin under Interest Force”, Statistics & Probability Letters, Vol.55, Issue 3, 329-338.
