《資產配置理論基於壽險投資的分析與套用》是2009年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是王慶仁。
基本介紹
- 書名：資產配置理論：基於壽險投資的分析與套用
- 作者：王慶仁
- ISBN：7564205377, 9787564205379
- 頁數：216頁
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2009
- 裝幀：平裝
- 開本：32
- 叢書名：金融中心學術叢書
作者簡介,內容簡介,目錄,
作者簡介
王慶仁，理學學士、經濟學博士後。上海金融學院副研究員，西南財經大學兼職教授。曾供職於華夏證券研究發展部、華西證券投資銀行部和證券投資部、東海證券投資部，歷任研究部副經理，投資銀行二部總經理、證券投資部總經理。先後在《經濟研究》、《金融研究》、《財經科學》、《證券市場導報》等經濟學核心期刊發表論文20餘篇，1999年、2000年連續兩年獲深圳證券交易所會員研究成果三等獎，出版個人專著一部，擔任《中央銀行學》副主編。現供職於上海金融學院國際金融研究院，主要研究方向：證券投資理論、投資者行為、黃金。
高春濤，經濟學博士，CFA。曾供職於平安證券、中國平安保險資產管理有限公司。歷任高級研究員，高級投資經理。先後在《財經科學》、《證券市場導報》、《金融研究》等經濟學核心期刊發表論文30餘篇，獲2000年深圳證券交易所會員研究成果三等獎。曾參與主持證券業協會課題：“證券公司組織結構研究”、“佣金制度改革研究”和上海證券交易所聯合研究計畫課題：“證券投資基金行為分析”。主要研究方向：金融資產定價、資產配置。
內容簡介
《資產配置理論:基於壽險投資的分析與套用》的學術貢獻與創新之處體現在以下方面：對機構投資者尤其是對壽險公司來說，資產配置是其收益函式中最重要的因素。投資理論往往側重於大類資產類別內的品種估值與選擇，實踐中人們又把大量的時間、金錢投入到對投資管理人的選擇和評價，《資產配置理論:基於壽險投資的分析與套用》意在使資產配置得到更多的重視，並力圖實現壽險公司的資產配置從理論到實踐的過渡，使得書中所提到的方法具有可操作性。第一是系統地從壽險公司的角度來研究壽險資金的資產配置，總結了資產配置的一般原理，資產配置運用的方法，包括戰略資產配置、戰術資產配置和動態資產配置，投資的約束條件包括負債與監管。第二是嘗試進行貫通壽險公司資產配置理論與實際操作中的約束條件的研究，在傳統上，研究壽險負債特性和監管約束以及對資產配置研究不大會出現在同一篇文章中，但事實上這對壽險的資產配置來說，負債約束與監管約束是不可迴避的，《資產配置理論:基於壽險投資的分析與套用》在這方面是一個嘗試。第三是以大量的數據來對美國、英國、亞洲國家和地區的壽險資金資產配置的歷史情況及最新情況進行了深入研究，通過對英關兩國資產配置模式差異原因的分析，總結出了把握國別壽險資金投資特色的三個方面：險種特徵、投資市場特徵、監管特徵。第四是嘗試以案例的方式來說明資產配置的運用，選擇資產類別並選定各資產類別的基準進而根據歷史數據來確定各資產類別的風險一收益特徵，進而決定資產配置。
目錄
序言
導論
0.1 問題的提出
0.2 本書的研究思路、結構與主要觀點
0.3 研究的方法
0.4 有待進一步研究的問題
第1章 現代組合理論的資產配置理論
1.1 均值－方差分析
1.2 資產配置的決定
1.3 資本資產定價模（CAPM）
1.4 均值二方差理論運用案例
1.5 擴充資產類型後的資產配置
1.6 本章小結
第2章 行為金融的資產配置理論
2.1 行為組合理論
2.2 行為組合理論（BPT）與現代組合理論（MPT）的比較
2.3 本章小結l60
第3章 資產配置的方法
3.1 戰略性資產分配
3.2 戰術性資產配置
3.3 動態資產分配
3.5 本章小結
第4章 壽險公司資產配置的負債約束
4.1 壽險業的負債特性及盈餘管理
4.2 壽險的資產負債管理模型
4.3 本章小結
第5章 壽險公司資產配置的監管約束
5.1 境外保險監管對保險資產配置的限制
5.2 中國保險監管對資產配置的約束
5.3 本章小結
第6章 境外壽險公司資產配置及其借鑑
6.1 歐美與亞洲國家及地區壽險公司資產配置分析
6.2 各國及地區資產配置變化及差異的分析
6.3 各國及地區壽險資產配置對我國的借鑑
6.4 本章小結
第7章 中國壽險公司的資產配置
7.1 我國保險公司資產配置的狀況
7.2 中國壽險公司資產配置存在的問題
7.3 中國壽險公司的案例分析
7.4 本章小結
參考文獻
後記
