基本介紹
- 書名：保險資產管理的理論與實踐
- 類型：經濟管理
- 出版日期：2014年4月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787513631341
- 作者：繆建民 等
- 出版社：中國經濟出版社
- 頁數：437頁
- 開本：16
- 品牌：中國經濟出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
本書是上海新金融研究院課題組為保險資產管理行業相關從業人員提供一部具專業性和前瞻性的教科書式的參考資料
作者簡介
繆建民，現為中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁、黨委副書記，中國金融四十人論壇常務理事，經濟學博士，享受國務院政府特殊津貼。
繆建民先生具有豐富的境內外保險及資產管理從業經驗，2007年被評為中國保險業十大年度人物，2009年被人力資源社會保障部等七部門評為“新世紀百千萬人才工程國家級人選”，並被評為“新中國60年中國保險60人”之一。2010年被新華社和經濟參考報中國經濟發展論壇評為2010年中國經濟優秀人物。
繆建民先生目前在清華大學五道口金融學院、中央財經大學等學校擔任碩士生導師，著有《大時代的小思考》、《歐元的使命與挑戰》等書，並就國內外巨觀經濟、金融市場發表了許多專業文章。
繆建民先生具有豐富的境內外保險及資產管理從業經驗，2007年被評為中國保險業十大年度人物，2009年被人力資源社會保障部等七部門評為“新世紀百千萬人才工程國家級人選”，並被評為“新中國60年中國保險60人”之一。2010年被新華社和經濟參考報中國經濟發展論壇評為2010年中國經濟優秀人物。
繆建民先生目前在清華大學五道口金融學院、中央財經大學等學校擔任碩士生導師，著有《大時代的小思考》、《歐元的使命與挑戰》等書，並就國內外巨觀經濟、金融市場發表了許多專業文章。
圖書目錄
序（1）
第一章保險業的轉型發展
第一節傳統保險業的歷史和基本特徵（4）
一、保險業的源起（4）
二、現代保險業的誕生和經營原理（6）
三、保險傳統業務的主要產品與發展（7）
四、保險的主要組織形式及發展：相互制、股份制及其他（10）
第二節投資性保險業務的發展歷程（14）
一、投資性保險產品推出的背景與環境（14）
二、投資性保險創新產品的發展（17）
三、獨立賬戶的推出及其規模地位（23）
四、20世紀90年代出現的去相互化（股份化）浪潮（25）
第三節年金和非保險投資業務的發展（28）
一、當前保險業的發展環境：金融混業與老齡化（28）
二、年金業務的發展及其對保險業的重大影響（31）
三、非保險投資性業務的發展（36）
四、混業經營下的保險集團發展（37）
第四節中國保險業的轉型發展（41）
一、改革開放後保險業的恢復發展（41）
二、投資性產品的出現和曲折發展（44）
三、銀行儲蓄性業務和年金的發展（47）
四、保險資金運用和費率市場化改革（51）
目錄第二章保險資產管理的歷史演變
第一節國外保險資產管理歷史演變（55）
一、保險業從傳統到現代的轉變推動保險資產管理髮展（55）
二、金融市場的發展決定了保險資金運用的廣度和深度（58）
三、監管政策的變遷推動了保險資金運用的演變（62）
第二節國內保險資產管理髮展歷程及最新進展（64）
一、國內保險資產管理髮展歷程（64）
二、國內保險資產管理公司主要情況（67）
三、國內保險資產管理髮展的新特點（73）
第三節我國保險資金運用發展的重要意義（82）
第三章保險資產管理的理論依據
第一節保險公司：重要的機構投資者（95）
一、全球保費規模（95）
二、保險公司與其他機構投資者的區別（96）
第二節現代資產組合理論的發展（99）
一、投資組合的收益和風險（99）
二、投資組合的有效邊界（105）
三、資本資產定價模型（107）
第三節保險資產負債管理（115）
一、保險資產負債管理髮展的歷史背景（115）
二、什麼是保險資產負債管理（117）
三、保險資產負債管理的技術演變（118）
四、如何進行保險資產負債管理（122）
五、關於國內保險資產負債管理的思考（127）
附屬檔案（132）
第四章會計準則及償付能力對保險資產管理的影響
第一節會計準則與保險資產管理（156）
一、會計準則概述（156）
二、會計分類問題（160）
三、估值問題（168）
四、減值問題（172）
第二節償付能力監管與保險資產管理（178）
一、償付能力概述（178）
二、我國現行償付能力監管體系及其與保險資產管理的關係（182）
三、歐盟償付能力Ⅱ及其對保險資產管理的影響（192）
第五章保險資金配置的國際比較及其演變
第一節保險投資組合國際比較（202）
一、美國壽險資金的配置（202）
二、歐洲壽險資金的配置（221）
三、日本壽險資金的配置（227）
四、壽險投資組合的國際比較（230）
第二節保險投資的影響因素（232）
一、保險監管機構對保險投資的限制（233）
二、資本市場表現對壽險投資的影響（253）
三、會計準則變更對保險投資的影響（255）
四、償付能力監管體系對保險投資的影響（256）
五、小結（260）
第三節對國內保險資金運用的借鑑意義（261）
一、不同產品的差異化投資策略（261）
二、投資策略的穩定性（262）
三、布局全球投資（262）
第六章保險資產的風險管理
第一節風險管理（267）
一、風險管理的基本內容（267）
二、市場風險（273）
三、信用風險（287）
四、操作風險（299）
五、流動性風險（309）
六、合規風險（320）
第二節績效評估（326）
一、績效評估的定義（326）
二、績效歸因（327）
三、績效歸因模型的發展歷程（332）
四、風險調整後收益指標（334）
第七章從價值投資到數量化投資的發展
第一節價值投資理念（341）
一、價值投資的核心思想（342）
二、價值投資的發展（345）
三、企業估值理論簡述（349）
四、價值投資面臨的一些問題（350）
第二節數量化投資理論（355）
一、數量化投資理論概述（355）
二、國內外數量化投資的發展歷程（357）
三、數量化投資策略（362）
四、數量化投資的模型風險（376）
五、算法交易和程式化交易（379）
第三節價值投資和數量化投資比較及在保險資產管理中的套用（383）
一、價值投資和數量化投資比較（383）
二、價值投資和數量化投資在保險資產管理中的套用（385）
第八章中國資本市場有效性與行為金融理論對保險資產
管理的影響第一節中國資本市場有效性（391）
一、有效市場理論簡介（391）
二、中國資本市場有效性檢驗（397）
第二節行為金融理論發展及投資策略（399）
一、從市場有效到行為金融——沿著資產定價的脈絡（399）
二、行為金融理論主要內容（400）
三、基於行為金融理論的投資策略（409）
第三節基於行為金融理論的保險資產管理新發展（418）
一、投資策略的調整：在加強戰略配置基礎上重視戰術操作（418）
二、投資方法的完善：在傳統基本面分析基礎上加強數量化投資方法套用（422）
三、加強風險防範：有效防範市場大幅波動帶來的風險（426）
後記（433）
上海新金融研究院簡介（434）
上海新金融研究院組織架構與成員名單（2014年）（436）
第一章保險業的轉型發展
第一節傳統保險業的歷史和基本特徵（4）
一、保險業的源起（4）
二、現代保險業的誕生和經營原理（6）
三、保險傳統業務的主要產品與發展（7）
四、保險的主要組織形式及發展：相互制、股份制及其他（10）
第二節投資性保險業務的發展歷程（14）
一、投資性保險產品推出的背景與環境（14）
二、投資性保險創新產品的發展（17）
三、獨立賬戶的推出及其規模地位（23）
四、20世紀90年代出現的去相互化（股份化）浪潮（25）
第三節年金和非保險投資業務的發展（28）
一、當前保險業的發展環境：金融混業與老齡化（28）
二、年金業務的發展及其對保險業的重大影響（31）
三、非保險投資性業務的發展（36）
四、混業經營下的保險集團發展（37）
第四節中國保險業的轉型發展（41）
一、改革開放後保險業的恢復發展（41）
二、投資性產品的出現和曲折發展（44）
三、銀行儲蓄性業務和年金的發展（47）
四、保險資金運用和費率市場化改革（51）
目錄第二章保險資產管理的歷史演變
第一節國外保險資產管理歷史演變（55）
一、保險業從傳統到現代的轉變推動保險資產管理髮展（55）
二、金融市場的發展決定了保險資金運用的廣度和深度（58）
三、監管政策的變遷推動了保險資金運用的演變（62）
第二節國內保險資產管理髮展歷程及最新進展（64）
一、國內保險資產管理髮展歷程（64）
二、國內保險資產管理公司主要情況（67）
三、國內保險資產管理髮展的新特點（73）
第三節我國保險資金運用發展的重要意義（82）
第三章保險資產管理的理論依據
第一節保險公司：重要的機構投資者（95）
一、全球保費規模（95）
二、保險公司與其他機構投資者的區別（96）
第二節現代資產組合理論的發展（99）
一、投資組合的收益和風險（99）
二、投資組合的有效邊界（105）
三、資本資產定價模型（107）
第三節保險資產負債管理（115）
一、保險資產負債管理髮展的歷史背景（115）
二、什麼是保險資產負債管理（117）
三、保險資產負債管理的技術演變（118）
四、如何進行保險資產負債管理（122）
五、關於國內保險資產負債管理的思考（127）
附屬檔案（132）
第四章會計準則及償付能力對保險資產管理的影響
第一節會計準則與保險資產管理（156）
一、會計準則概述（156）
二、會計分類問題（160）
三、估值問題（168）
四、減值問題（172）
第二節償付能力監管與保險資產管理（178）
一、償付能力概述（178）
二、我國現行償付能力監管體系及其與保險資產管理的關係（182）
三、歐盟償付能力Ⅱ及其對保險資產管理的影響（192）
第五章保險資金配置的國際比較及其演變
第一節保險投資組合國際比較（202）
一、美國壽險資金的配置（202）
二、歐洲壽險資金的配置（221）
三、日本壽險資金的配置（227）
四、壽險投資組合的國際比較（230）
第二節保險投資的影響因素（232）
一、保險監管機構對保險投資的限制（233）
二、資本市場表現對壽險投資的影響（253）
三、會計準則變更對保險投資的影響（255）
四、償付能力監管體系對保險投資的影響（256）
五、小結（260）
第三節對國內保險資金運用的借鑑意義（261）
一、不同產品的差異化投資策略（261）
二、投資策略的穩定性（262）
三、布局全球投資（262）
第六章保險資產的風險管理
第一節風險管理（267）
一、風險管理的基本內容（267）
二、市場風險（273）
三、信用風險（287）
四、操作風險（299）
五、流動性風險（309）
六、合規風險（320）
第二節績效評估（326）
一、績效評估的定義（326）
二、績效歸因（327）
三、績效歸因模型的發展歷程（332）
四、風險調整後收益指標（334）
第七章從價值投資到數量化投資的發展
第一節價值投資理念（341）
一、價值投資的核心思想（342）
二、價值投資的發展（345）
三、企業估值理論簡述（349）
四、價值投資面臨的一些問題（350）
第二節數量化投資理論（355）
一、數量化投資理論概述（355）
二、國內外數量化投資的發展歷程（357）
三、數量化投資策略（362）
四、數量化投資的模型風險（376）
五、算法交易和程式化交易（379）
第三節價值投資和數量化投資比較及在保險資產管理中的套用（383）
一、價值投資和數量化投資比較（383）
二、價值投資和數量化投資在保險資產管理中的套用（385）
第八章中國資本市場有效性與行為金融理論對保險資產
管理的影響第一節中國資本市場有效性（391）
一、有效市場理論簡介（391）
二、中國資本市場有效性檢驗（397）
第二節行為金融理論發展及投資策略（399）
一、從市場有效到行為金融——沿著資產定價的脈絡（399）
二、行為金融理論主要內容（400）
三、基於行為金融理論的投資策略（409）
第三節基於行為金融理論的保險資產管理新發展（418）
一、投資策略的調整：在加強戰略配置基礎上重視戰術操作（418）
二、投資方法的完善：在傳統基本面分析基礎上加強數量化投資方法套用（422）
三、加強風險防範：有效防範市場大幅波動帶來的風險（426）
後記（433）
上海新金融研究院簡介（434）
上海新金融研究院組織架構與成員名單（2014年）（436）
