基本介紹
圖書信息,作者簡介,目錄,
圖書信息
作 者：姚遠 著
出 版 社：中國經濟出版社
出版時間：2007-6-1
版 次：1
頁 數：174
字 數：118000
開 本：
I S B N：9787501780419
包 裝：平裝
作者簡介
姚遠，女，1975年生。1997年畢業於天津商學院管理信息系統專業，2000年獲西南交通大學管理科學與工程碩士學位，2006年獲西南交通大學管理科學與工程博士學位。現為河南大學工商管理學院講師．承擔碩士研究生“金融工程”、“專業英語”、本科生“運籌學”等課程的教學工作，管理科學與工程研究所專職研究員，研究領域金融工程與金融風險管理。
目錄
第1章 緒論
1.1 投資組合保險理論的發展
1.2 國內外研究現狀
1.2.1 國外研究現狀
1.2.2 國內研究現狀
1.2.3 評述
1.3 問題的提出
1.4 研究架構
1.5 主要研究方法、目的和意義
第2章 投資組合保險市場模型
2.1 投資組合保險及其分類
2.1.1 投資組合保險
2.1.2 投資組合保險分類
2.1.3 靜態組合保險策略與期權
2.1.4 動態投資組合保險策略
2.2 動態無套利均衡分析
2.2.1 股價運動規律
2.2.2 無套利均衡分析
2.2.3 風險中性定價分析
2.3 等價鞅測度
2.3.1 信息結構
2.3.2 等價鞅測度
2.3.3 凱麥隆—馬丁—格薩諾夫定理
2.4 投資組合保險模型
2.4.1 完備市場假設
2.4.2 投資組合保險市場模型
2.5 本章小結
第3章 投資組合保險模型最最佳化研究
3.1 投資組合保險的最最佳化
3.1.1 模型變型
3.1.2 模型最最佳化
3.1.3 最優組合保險策略集
3.2 不同風險偏好下投資組合保險模型的最最佳化
3.2.1 對數效用函式下的最優組合保險模型
3.2.2 負指數效用函式下的最優組合保險模型
3.2.3 等彈性效用函式下的最優組合保險模型
3.2.4 結論
3.3 投資組合保險價值分析
3.3.1 風險資產價格對投資組合保險價值影響分析
3.3.2 投資組合保險收益價值分析
3.3.3 投資組合保險成本價值分析
3.4 本章小結
第4章 不同運動規律下投資組合保險分析
第5章 投資組合保險市場特性分析
第6章 投資組合保險實證分析
第7章 結 論
參考文獻
致謝
