《國際金融中心建設過程中的金融市場研究》是2009年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是朱文生。
基本介紹
- 書名：國際金融中心建設過程中的金融市場研究
- 作者：朱文生
- ISBN：9787564204556
- 定價： 18.00 元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2009年05月
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《國際金融中心建設過程中的金融市場研究：以投資基金與中國社保基金聯動為例》首先歸納、分析投資基金與社保基金關係的理論依據及理論創新；其次剖析國外投資基金與養老基金關係的經驗教訓；在理論和國外經驗的鋪墊下，再構建我國投資基金與社保基金關係。並且，構建我國兩者關係時既重視國外經驗的借鑑意義，又強調走出有自己特色的發展軌跡來。《國際金融中心建設過程中的金融市場研究：以投資基金與中國社保基金聯動為例》在全方位、多層次論述投資基金與社保基金關係的基礎上，重點分析入市社保基金與投資基金的投資管理、業務拓展關係及社保基金投資管理的政府監管。
圖書目錄
緒論
一、本書研究的思路及國內外的研究現狀
二、本書研究的科學意義、學術價值、套用前景
三、本書研究的基本方案
上編 理論：投資基金與社保基金關係的理論探索
第一章 投資基金與社保基金關係的一般理論分析
第一節 投資基金與社保基金的必然聯繫
一、市場經濟體制決定積累制杜保基金成為社保體系的重要組成部分
二、保值增值是社會保障基金積累制改革的關鍵。
三、資本市場為社保基金長期投資提供了保值增值可行性
四、間接入市成為社保基金入市的主導方式
五、投資基金具有制度功能和制度創新方面的競爭優勢
第二節 投資基金與社保基金的相互作用及整合效應
一、投資基金與社保基金的相互作用
二、投資基金與社保基金關係的整合效應
第二章 社保基金投資管理理論創新
第一節 資產—負債分析與養老金計畫的投資管理
一、養老金計畫的風險
二、養老金計畫目標、風險測度指標和風險容差
三、投資政策與籌資政策
四、資產品種、回報與模型
附錄養老金計畫發起人可選擇的各種資產配置模型的比較
附表均方差、動態模擬和最佳化模型比較
第二節 社保基金長期資產配置的理論進展
一、問題的提出
二、理論界對長期資產配置問題研究的進展
三、坎貝爾和維瑟拉關於長期資產組合選擇理論要點
中編 國際：一些國家或地區養老基金與投資基金關係
第三章 美國養老基金與共同基金關係
第一節 美國基本養老基金與共同基金關係
一、目前美國基本養老基金與共同基金的隔離
二、改革規劃中的美國基本養老基金與共同基金關係
第二節 美國各類補充養老基金與共同基金關係
一、美國各類補充養老基金的制度安排
二、美國各類補充養老基金的投資戰略
三、美國各類補充養老基金與共同基金的互動
四、美國共同基金對各類補充養老基金的業務拓展
第三節 美國共同基金與養老基金關係的監管
一、美國共同基金與養老基金關係的監管模式
二、美國共同基金與養老基金關係審慎性監管的內容
第四章 一些國家或地區投資基金與養老基金關係
第一節 一些國家或地區基本養老基金與投資基金關係的經驗教訓
一、現收現付型基本養老基金與投資基金關係的教訓及改革努力
二、DC型基本養老基金與投資基金的規範關係
三、非繳費型基本養老儲備基金與投資基金投資管理關係的探索
第二節 部分已開發國家職業養老基金與投資基金關係工
一、部分已開發國家職業養老基金髮展概況
二、部分已開發國家職業養老基金的制度安排
三、部分已開發國家職業養老基金投資戰略
四、部分已開發國家職業養老基金與投資基金的互動
第三節 一些國家或地區養老基金與投資基金關係的監管
一、一些國家或地區投資基金與養老基金關係監管的區別
二、一些國家或地區養老基金與投資基金關係監管的共性
下編 中國：投資基金與中國社保基金關係
第五章 我國基本社保基金與投資基金關係的構建及完善
第一節 我國基本社保基金制度安排及投資戰略
一、我國基本社保基金制度安排的現狀與問題
二、構建及完善我國基本社保基金制度安排的思路
三、我國各類基本杜保基金投資戰略的構想
第二節 我國人市基本社保基金與指數基金的投資管理關係
一、指數化投資是解決“委託—代理”關係的最佳辦法
二、我國入市基本社保基金完全指數投資的操作細節
三、採用指數增強基金作為我國入市基本社保基金投資選項之一
第六章 我國投資基金拓展企業年金業務分析
第一節 我國企業年金市場分析工
一、我國企業年金的制度變遷
二、我國企業年金市場的發展現狀
三、我國企業年金市場的競爭格局
第二節 當前我國基金公司拓展企業年金業務存在的問題
一、部分基金公司對企業年金賬戶管理的重要性認識模糊
二、面向企業年金的基金產品結構不合理
三、基金業簡單固守“不得向投資人承諾最低收益”的思維定式
第三節 我國基金業拓展企業年金業務的相關策略和思路
一、把企業年金賬戶管理提上議事日程
二、多元化供給面向企業年金的基金產品
三、參與社保局經辦企業年金的低收益率保證委託理財業務
第七章 我國投資基金拓展個人儲蓄性養老基金業務分析
第一節 我國個人儲蓄性養老基金市場分析
一、目前養老第三支柱發展的抑制性制度環境
二、我國個人儲蓄性養老基金市場現狀
三、市場供給者競爭力分析
第二節 我國基金業拓展個人儲蓄性養老基金業務的策略
一、完善我國基金業的基本面
二、改變單一高風險定位
三、提供“需求導向”理財服務
四、呼喚政策扶持及規範
第八章 入市社保基金的風險管理：投資組合保險的套用
第一節 投資組合保險原理及策略
一、投資組合保險的概念
二、投資組合保險的動態資產配置策略工
第二節 社保基金在我國證券市場運用CPPI、TIPP策略的實證檢驗
一、實證分析前提假設
二、固定期初風險乘數的CPPI和TIPP策略對比測試
三、其他說明
附錄部分測試圖表
第九章 我國社保基金與投資基金關係的監管
第一節 我國投資基金與社保基金關係監管的模式抉擇
一、投資基金與社保基金關係兩種監管模式的分析、比較
二、影響我國社保基金與投資基金關係監管模式抉擇的因素
三、我國對社保基金與投資基金關係監管模式的抉擇
第二節 我國投資基金與社保基金關係監管的主要內容
一、市場準入、退出具體標準
二、投資管理監管工
附錄我國全國社保基金運作績效的實證分析
一、我國和一些國家或地區的社保基金營運的比較
二、全國社保基金最佳資產配置的數理模型
三、結論與建議
參考文獻
後記
……
