基本介紹
- 書名：中國銀行業專業人員職業資格考試輔導：風險管理
- ISBN：9787302381228
- 頁數：227
- 定價：39.9元
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2015-1-16
- 裝幀：半精裝
- 開本：16開
- 印次：1-1
圖書簡介,圖書目錄,
圖書簡介
本書是銀行業專業人員職業資格考試風險管理科目的輔導教材，專為商業銀行風險管理業務相關的從業人員設計，內容緊扣考試大綱，基本涵蓋了風險管理專業從業人員應該掌握的基本知識和技能。
本書突出國內銀行業實踐，兼顧國際銀行業發展狀況和趨勢，緊扣中國銀行業專業人員職業資格考試風險管理科目考試大綱，堅持理論與實踐相結合，以實踐為主；知識與技能相結合，以技能為主的原則。本書由風險管理基礎、商業銀行風險管理的基本架構、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、其他風險管理、風險評估與資本評估、銀行監管與市場約束共9章組成。本書從商業銀行風險管理的基礎和基本架構入手，著重介紹信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的識別與計量、評估與報告、監測與控制的相關知識和技術；簡述其他風險管理、風險評估與資本評估的相關內容；從銀行監管與市場約束的角度對外部風險管理要求進行論述。
本書適用於中國銀行業專業人員職業資格考試應試者複習備考，或作為想從事銀行相關工作的人員學習參考的資料。
圖書目錄
第一章風險管理基礎
知識導圖
第一節風險與風險管理
考點1風險、收益與損失
考點2風險管理與商業銀行經營
考點3商業銀行風險管理的發展
第二節商業銀行風險的主要類別
考點1信用風險
考點2市場風險
考點3操作風險
考點4流動性風險
考點5國別風險
考點6聲譽風險
考點7法律風險
考點8戰略風險
第三節商業銀行風險管理的主要策略
考點1風險分散
考點2風險對沖
考點3風險轉移
考點4風險規避
考點5風險補償
第四節商業銀行風險與資本
考點1資本的定義、作用和分類
考點2監管資本與資本充足率要求
考點3經濟資本及其套用
第五節風險管理的數理基礎
考點1收益的計量
考點2常用的機率統計知識
考點3投資組合分散風險的原理
本章考點自測解析
第二章商業銀行風險管理的基本架構
知識導圖
第一節商業銀行風險管理環境
考點1公司治理
考點2內部控制
考點3風險文化
考點4管理戰略
考點5風險偏好
第二節商業銀行風險管理組織
考點1董事會及其風險管理委員會
考點2監事會
考點3高級管理層
考點4風險管理部門
考點5其他主要風險控制部門/機構
第三節商業銀行風險管理流程
考點1風險識別/分析
考點2風險計量/評估
考點3風險監測/報告
考點4風險控制/緩釋
第四節商業銀行風險管理信息系統
考點商業銀行風險管理信息系統的最佳化
本章考點自測解析
第三章信用風險管理
知識導圖
第一節信用風險識別
考點1單一法人客戶信用風險識別
考點2集團法人客戶信用風險識別
考點3個人客戶信用風險識別
考點4貸款組合的信用風險識別
第二節信用風險計量
考點1風險暴露分類
考點2客戶評級
考點3債項評級
考點4信用風險組合的計量
第三節信用風險監測與報告
考點1風險監測對象
考點2風險監測主要指標
考點3風險預警
考點4風險報告
第四節信用風險控制
考點1限額管理
考點2信用風險緩釋
考點3關鍵業務流程/環節控制
考點4資產證券化與信用衍生產品
第五節信用風險資本計量
考點1權重法
考點2內部評級法
考點3經濟資本管理
本章考點自測解析
第四章市場風險管理
知識導圖
第一節市場風險識別
考點1市場風險特徵與分類
考點2主要交易產品及其風險特徵
考點3賬戶劃分
第二節市場風險計量
考點1基本概念
考點2市場風險計量方法
第三節市場風險監測與控制
考點1市場風險管理總體要求
考點2市場風險監測與報告
考點3市場風險控制
考點4銀行賬戶利率風險管理
第四節市場風險資本計量方法
考點1標準法
考點2內部模型法
考點3經濟資本配置和經風險調整的績效評估
第五節交易對手信用風險
考點1交易對手信用風險的定義和計量範圍
考點2交易對手信用風險的計量
考點3交易對手信用風險管理
本章考點自測解析
第五章操作風險管理
知識導圖
第一節操作風險概述
考點1操作風險的定義與特點
考點2操作風險相關概念辨析
考點3操作風險的監管規則
考點4操作風險分類
考點5操作風險識別方法
第二節操作風險評估
考點1操作風險評估的定義與原理
考點2操作風險評估的原則
考點3操作風險評估的步驟
考點4操作風險評估的價值
第三節操作風險控制
考點1操作風險控制環境
考點2操作風險緩釋
考點3主要業務操作風險控制
第四節操作風險監控與報告
考點1關鍵風險指標法
考點2損失數據的收集
考點3風險報告
第五節操作風險資本計量
考點1基本指標法
考點2標準法
考點3高級計量法
本章考點自測解析
第六章流動性風險管理
知識導圖
第一節流動性風險識別
考點1資產負債期限結構
考點2資產負債幣種結構
考點3資產負債分布結構
考點4流動性風險與各類主要風險的關係
第二節流動性風險評估
考點1流動性比率/指標法
考點2現金流分析法
考點3其他流動性評估方法
第三節流動性風險監測與控制
考點1流動性風險監測/預警
考點2壓力測試
考點3情景分析
考點4流動性風險管理實踐
本章考點自測解析
第七章其他風險管理
知識導圖
第一節國別風險管理
考點1國別風險
考點2董事會和高級管理層的責任
考點3建立清晰的國別風險管理政策流程
考點4國別風險評估的主要指標
第二節聲譽風險管理
考點1聲譽風險
考點2明確董事會和高級管理層的責任
考點3建立清晰的聲譽風險管理流程
考點4採取恰當的聲譽風險管理方法
考點5聲譽危機管理規劃
第三節戰略風險管理
考點1戰略風險管理具有雙重內涵
考點2戰略風險管理的益處
考點3戰略風險管理的基本做法
考點4商業銀行面臨的外部風險
本章考點自測解析
第八章風險評估與資本評估
知識導圖
第一節總體要求
考點1商業銀行內部資本充足評估程式應實現的目標
第二節風險評估
考點1國際銀行業開展風險評估的基本原則
考點2風險評估的總體要求
第三節壓力測試
考點1壓力測試基本框架
考點2關於壓力測試的監管要求
第四節資本評估
考點1資本的定義和功能
考點2資本的分類
考點3資本規劃的主要內容
考點4資本規劃的頻率
考點5主要監管要求
第五節內部資本充足評估報告
考點1內部資本充足評估報告的主要內容
考點2關於內部資本充足評估報告的監管要求
本章考點自測解析
第九章銀行監管與市場約束
知識導圖
第一節銀行監管
考點1銀行監管的內容
考點2銀行監管的方法
考點3銀行監管的規則
第二節市場約束
考點1市場約束機制
考點2信息披露
考點3外部審計
本章考點自測解析
