基本介紹
- 書名：2016銀行業專業人員職業資格考試輔導教材：風險管理
- 頁數：320
- 出版時間：2015-11
基本信息,內容簡介,目錄信息,
基本信息
2016銀行業專業人員職業資格考試輔導教材：風險管理
作 譯 者：銀行業專業人員職業資格考試命題研究院
出版時間：2015-11
千 字 數：512
版 次：01-01
頁 數：320
開 本：16開
I S B N ：9787121273841
內容簡介
本書根據中國銀行業專業人員職業資格考試辦公室最新編寫的2016年銀行從業考試輔導教材編寫而成，依照2016年最新大綱，旨在幫助考生在短時間內理解知識點、加深記憶、熟悉題型，提高考試成功率。書中包括中國銀行業協會指定的單選、多選和判斷三種題型，每章配有知識要點提示、精選例題、同步練習及解析。
目錄信息
第1章 風險管理基礎 1
第一節 風險與風險管理 1
考點1 風險、收益與損失 1
考點2 風險管理與商業銀行經營 2
考點3 商業銀行風險管理的發展 3
第二節 商業銀行風險的主要類別 5
考點4 商業銀行風險的主要類別 5
第三節 商業銀行風險管理的主要策略 9
第四節 商業銀行風險與資本 12
考點5 資本的定義、作用和分類 12
考點6 監管資本與資本充足率要求 12
第五節 風險管理的數理基礎 14
考點7 收益的計量 14
考點8 常用的機率統計知識 15
考點9 投資組合分散風險的原理 16
第六節 本章系統自測 17
答案與解析 26
第2章 商業銀行風險管理基本架構 36
第一節 商業銀行風險管理環境 36
考點1 商業銀行公司治理 36
考點2 商業銀行內部控制 37
考點3 商業銀行風險文化 38
考點4 商業銀行管理戰略 39
考點5 風險偏好 39
第二節 商業銀行風險管理組織 39
第三節 商業銀行風險管理流程 41
第四節 商業銀行風險管理信息系統 42
第五節 本章系統自測 43
答案與解析 49
第3章 信用風險管理 56
第一節 信用風險識別 57
考點1 單一法人客戶信用風險識別 57
考點2 集團法人客戶信用風險識別 59
考點3 個人客戶信用風險識別 59
考點4 貸款組合的信用風險識別 60
第二節 信用風險計量 62
考點5 風險暴露分類 62
考點6 客戶評級 62
考點7 債項評級 65
考點8 信用風險組合的計量 67
第三節 信用風險監測與報告 68
考點9 信用風險監測 68
考點10 風險監測對象 68
第四節 信用風險控制 74
考點11 限額管理 74
考點12 信用風險緩釋 77
考點13 信用風險的關鍵業務流程/環節控制 79
考點14 資產證券化與信用衍生產品 80
第五節 信用風險資本計量 82
第六節 本章系統自測 83
答案與解析 94
第4章 市場風險管理 106
第一節 市場風險識別 106
考點1 市場風險特徵與分類 106
考點2 主要交易產品及其風險特徵 108
考點3 賬戶劃分 110
第二節 市場風險計量 111
考點4 基本概念 111
考點5 市場風險計量方法 115
第三節 市場風險監測與控制 118
考點6 市場風險管理總體要求 118
考點7 市場風險監測與報告 118
考點8 市場風險控制 119
考點9 銀行賬戶利率風險管理 120
第四節 市場風險資本計量方法 122
考點10 市場風險資本計量方法 122
考點11 經濟資本配置和經風險調整的績效評估 123
第五節 交易對手信用風險 125
考點12 交易對手信用風險的定義和計量範圍 125
第六節 本章系統自測 126
答案與解析 132
第5章 操作風險管理 140
第一節 操作風險概述 140
考點1 操作風險的定義與特點 140
第二節 操作風險評估 144
第三節 操作風險控制 145
第四節 操作風險監測與報告 150
第五節 操作風險資本計量 151
考點2 操作風險資本計量方法 151
第六節 本章系統自測 153
答案與解析 160
第6章 流動性風險管理 167
第一節 流動性風險識別 167
考點1 資產負債期限結構 167
考點2 資產負債幣種結構 168
考點3 資產負債分布結構 168
第二節 流動性風險評估 169
考點4 性比率/指標法 169
考點5 現金流分析法 170
考點6 流動性評估方法 170
第三節 風險監測與控制 171
考點7 流動性風險預警 171
考點8 測試 172
考點9 情景分析 172
考點10 性風險管理方法 173
第四節 本章系統自測 174
答案與解析 181
第7章 其他風險管理 191
第一節 國別風險管理 191
考點1 國別風險管理的概念 191
考點2 國別風險管理的基本做法 191
第二節 聲譽風險管理 192
考點3 聲譽風險的概念 192
考點4 聲譽風險管理的基本做法 193
考點5 聲譽危機管理規劃 194
第三節 戰略風險管理 195
考點6 戰略風險管理的概念 195
考點7 戰略風險管理的基本做法 195
第四節 本章系統自測 197
答案與解析 202
第8章 風險評估與資本評估 207
第一節 風險評估 207
第二節 壓力測試 208
第三節 資本評估 208
考點1 資本定義、功能與分類 208
考點2 資本規劃的主要內容及頻率 209
第四節 內部資本充足評估報告（ICAAP） 209
第五節 本章系統自測 210
答案與解析 211
第9章 銀行監管與市場約束 213
第一節 銀行監管 213
第二節 市場約束 220
考點1 市場約束 220
考點2 信息披露 220
考點3 外部審計 221
第三節 本章系統自測 222
答案與解析 232
銀行業從業資格考試最後衝刺模擬試卷 242
風險管理（一） 242
風險管理（二） 261
參考答案及解析 280
風險管理（一） 280
風險管理（二） 294
