高級計量經濟學——理論與方法

內容簡介

該書旨在提升讀者的計量經濟分析技術，使讀者掌握現代計量經濟分析的理論與方法。眾所周知，計量經濟相關習題的求解與估算對於理解計量經濟學的內涵是必不可少的重要環節，基於這樣的考慮，本書每章都配備了大量的習題，並給出詳細解答與提示，對於一些實際經濟套用問題同時給出EViews軟體的輸出結果和相關程式。希望通過對實際問題的分析與計算培養讀者對計量經濟學的理解力，使讀者能夠更好地運用計量經濟方法解決實際經濟問題，在此基礎上，達到對經濟變化趨勢進行預測和政策評價之目的。

圖書目錄

第1章最小二乘估計量的性質

1.1 模型的假定

1.2 參數的最小二乘估計

1.3 最小二乘估計量的性質

1.4 X為隨機矩陣時OLS估計量的性質

1.5 模型的離差形式與選擇準則

1.6 參數估計的分布性質

1.7 假設檢驗與置信區間

1.8 最小二乘估計量的大樣本性質

本章附錄

習題一

習題解答與提示

第2章誤差項存在的諸問題

2.1 廣義最小二乘估計

2.2 序列相關

2.3 異方差性

2.4 誤差項的其他診斷檢驗

本章附錄

習題二

習題解答與提示

第3章變數誤差與模型設定

3.1 多重共線性

3.2 測量誤差與工具變數法

3.3 Box Cox變換

3.4 Reset檢驗

本章附錄

習題三

習題解答與提示

第4章線性模型的擴展

4.1 線性約束下的參數估計

4.2 虛擬變數的使用

4.3 結構變化的檢驗

4.4 分布滯後模型

4.5 廣義矩估計

習題四

習題解答與提示

第5章聯立方程組模型的估計

5.1 聯立方程組模型的結構式與簡化式

5.2 聯立方程組模型估計的偏誤

5.3 間接最小二乘法

5.4 識別條件

5.5 兩階段最小二乘估計

5.6 模擬分析

習題五

習題解答與提示

第6章估計方法的擴展

6.1 離散選擇模型

6.2 受限因變數模型

6.3 面板數據分析

6.4 動態面板數據模型的GMM估計

6.5 SUR模型

6.6 大樣本下的檢驗統計量

本章附錄

習題六

習題解答與提示

第7章平穩時間序列分析基礎

7.1 經濟時間序列的基本概念

7.2 自回歸模型及性質

7.3 偏自相關函式

7.4 移動平均模型及性質

高級計量經濟學——理論與方法

基本介紹

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