高級計量經濟學（引進版）

內容簡介

《高級計量經濟學》是雨宮健教授在長年擔任Joural of Econmometrics主編之後編寫的研究生層次的計量經濟學教材，融合了計量經濟理論研究的方法和技巧，也是一本值得計量經濟學的專業人員認真閱讀的計量經濟學著作。在計量經濟學理論研究的學術論文中，《高級計量經濟學》是一本被廣泛引用的參考文獻，迄今為止的累計引用數高達3 200次以上。《高級計量經濟學》著重討論微觀計量經濟學涉及的各種理論問題，特別是在微觀計量分析的定性模型的詳細討論中融入了作者的研究心得經驗。《高級計量經濟學》從經典最小二乘法出發，結合拓展的各種回歸分析方法，說明計量經濟理論涉及的大樣本理論，利用大樣本理論討論微觀計量分析出現的極值統計量的性質及各種微觀計量模型的統計推斷問題。考慮到計量經濟理論體系的完整性，《高級計量經濟學》也適當介紹了時間序列分析、一般最小二乘法、線性與非線性的聯立方程模型，提供了計量經濟分析常用的矩陣代數與統計分布函式的附錄。為幫助學生進一步地理解消化正文的內容，各章配備大量練習題。由於《高級計量經濟學》作者構想讀者已經具備中級計量經濟學的知識，因而內容敘述嚴謹獨特，簡潔扼要的定理證明富有特色，有助於讀者深入理解辨別各種容易混淆的概念。

圖書目錄

譯者序

前言

1 經典最小二乘估計理論

1.1 線性回歸模型

1.2 最小二乘理論

1.3 常態分配假設的模型1

1.4 帶線性約束的模型1

1.5 檢驗線性假設

1.6 預測

2 回歸分析的最新發展

2.1 選擇回歸變數

2.2 嶺回歸和Stein估計量

2.3 穩健性回歸

3 大樣本理論

3.1 隨機變數和分布函式

3.2 不同收斂方式

3.3 大數定律和中心極限定理

3.4 limE、AE和plim的關係

3.5 最小二乘估計量的相合性和漸近正態性

4 極值估計量的漸近性質

4.1 一般結論

4.2 極大似然估計量

4.3 非線性最小二乘估計量

4.4 疊代方法

4.5 漸近檢驗及相關問題

4.6 最小絕對偏差估計量

5 時間序列分析

5.1 簡介

5.2 自回歸模型

5.3 殘差為移動平均的自回歸模型

5.4 自回歸模型的最小二乘估計量和極大似然估計量的漸近性質

5.5 預測

5.6 分布滯後模型

6 廣義最小二乘理論

6.1 已知協方差矩陣

6.2 協方差矩陣未知

6.3 系列相關

6.4 似不相關回歸模型

6.5 異方差性

6.6 誤差成分模型

6.7 隨機係數模型

7 線性聯立方程模型

高級計量經濟學（引進版）

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