龔金國

龔金國，男，漢族，1976年10月出生，四川安岳人，民進會員，1998年7月參加工作，博士研究生學歷。

現任瀘州市龍馬潭區人民政府副區長， 西南財經大學統計學院院長助理，套用統計碩士教育中心主任，教授，碩士生導師。

負責教育、體育、文化、旅遊、婦女兒童工作，協助申波同志分管統計工作。分管區教育體育局、區文化廣電旅遊局。聯繫區總工會、團區委、區婦聯。

基本介紹

• 中文名：龔金國
• 國籍：中國
• 出生地：四川安岳人
• 出生日期：1976年10月出生
• 職業：西南財經大學統計學院數量經濟研究所副教授
• 畢業院校：西南財經大學數量經濟學專業，經濟學博士
• 主要成就：經濟金融計量學中的非參數估計技術獲第九屆全國統計科研二等獎
• 代表作品：經濟、金融計量學中的非參數估計技術
• 學歷：博士研究生學歷

教育經歷

1998年獲重慶師範大學理學（數學教育專業）學士學位

2005年獲四川大學理學（套用數學專業）碩士學位

2011年獲西南財經大學經濟學（數量經濟學專業）博士學位

2009年2月至2009年6月，台灣淡江大學統計系訪問學者

2013年3月至2014年2月，倫敦政治經濟學院（LSE）統計系訪問學者

主要研究領域

金融計量經濟學，金融時間序列建模，經濟預測，Copula理論及其在金融中的套用。主持和參加過國家社科基金項目、國家自然科學基金項目、教育部人文社科基金項目等多個項目。

主講課程

計量經濟學，中級計量經濟學，高級計量經濟學，非參數計量經濟學，高級計量經濟理論與方法，中級金融時間序列分析、高級金融時間序列分析等。

學術成果

期刊論文

[1] J. Gong, Y. Li, L. Peng, Q. Yao, 2015, Estimation of Extreme Quantiles for Functions of Dependent Random Variables [J], Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 77(5): 1001-1024.

[2] J. Gong, D. Shi, W. Wu, D. McMillan.2015, Non-parametric estimation of copula parameters: testing for time-varying correlation [J], Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 19(1):93-106.

[3] Deng, W., Lin, Y. and Gong, J.G., 2012, A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus [J], Economic Modelling, 29(2):185-197.

[4] 龔金國，鄧入僑，時變C-Vine Copula模型的統計推斷——基於廣義自回歸得分理論，統計研究，2015年第4期。

[5] 龔金國，史代敏，金融自由化、貿易強度與股市聯動：來自中美市場的證據，國際金融研究，2015年第6期。

[6] 張衛東，龔金國，B-CAPM模型的GMM估計和檢驗，中國管理科學，2014年第3期。

[7] 張衛東，龔金國，廣義矩估計的延伸——廣義經驗似然估計，統計與資訊理論壇，2012年第3期。

[8] 龔金國，史代敏，時變Copula模型非參數估計的大樣本性質，浙江大學學報（理學版），2012年第6期。

[9] 龔金國，史代敏，時變Copula模型的非參數推斷，數量經濟技術經濟研究，2011年第7期。

[10] 吳恆煜，朱福敏， 王鵬，龔金國，CGMY過程下期權定價的蒙特卡羅模擬方法，系統工程，2011年第11期。

[11] 龔金國，李竹渝，非參數核密度估計與Copula，數理統計與管理，2009年第1期。

[12] 龔金國，龍偉，因子分析在中學生人際信任分析中的套用，統計與資訊理論壇，2005年第1期。

[13] 龔金國，李竹渝，Copula與非參數核密度估計—滬、深股票市場相關結構的套用研究，中國金融學，2005年第6期。

著作

李竹渝，魯萬波，龔金國：《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》，北京：科學出版社，2007年6月。

主持項目

• [1] 國家社科基金項目，主持人，非線性相關結構的計量方法及其套用研究，項目批准號：12CTJ007，2012-2015年。
  [2] 教育部人文社會科學研究西部和邊疆地區項目，主持人，證券市場動態相關性測度的拓展及套用研究，項目批准號：11XJC910001，2011-2014年。
  [3] 中央高校基本科研業務費專項資金青年教師成長項目，主持人，高維隨機向量的非線性相關結構建模研究——基於C-VINE COPULA與複合似然估計技術，項目批准號：2013年（已結項）。
  [4] 西南財大校管課題，主持人，中美股票市場聯動性研究，項目批准號：2011XG119，2011年（已結項）。
  [5] 西南財大“211工程”三期青年成長項目，主持人，基於時變Copula非參數模型的金融風險計量研究，項目批准號：211QN2011031，2011年（已結項）。
  [6] 國家自然科學基金面上項目，參與者，離散值金融時間序列建模研究及其在資本市場的套用（史代敏教授主持），項目批准號：71171166，2011-2015年。
  [7] 國家自然科學基金面上項目，參與者，基於藤Copula-GARCH與時變Levy過程的多重貨幣期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究（吳恆煜教授主持），項目批准號：71171168，2011-2015年。
  [8] 國家社科基金項目，主要參與者，經濟、金融模型決策分析中數據不確定性的非參數統計推斷（李竹渝教授主持），項目批准號：01BTJ003，2001—2005年。（已結項）
  [9] 四川省電力公司橫向課題，主要參與者，電力市場實時分析與行銷決策支撐系統建設（模型研究與開發），2014年。

所獲榮譽

專著《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》獲第九屆全國統計科研優秀成果二等獎（2008年）、獲四川省第十三次哲學社會科學優秀成果三等獎（2009年）、獲四川省優秀博士論文（2013年）、獲劉詩白獎勵基金2014-2015年度優秀科研成果一等獎（2016年）。

社會兼職

四川省統計學會理事會理事，四川省數量經濟學會會員，民進四川省委經濟工作委員會委員。