風險變數機率

風險變數機率是指對項目可行性有重大影響的變數的機率。

基本介紹

• 中文名：風險變數機率 
• 類型：經濟術語

分類

項目評價中的機率有主觀機率和客觀機率兩種：

(1)主觀機率是根據人們的經驗憑主觀推斷而獲得的機率。主觀機率可以通過對有經驗的專家調查獲得或由評價人員的經驗獲得。前一種方法獲得的主觀機率比少數評價人員確定的主觀機率可信度要高一些。

(2)客觀機率是在基本條件不變的前提下，對類似事件進行多次觀察和試驗，統計每次觀察和試驗的結果，最後得出各種結果發生的機率。

由於項目建設具有單件性的特點，每個項目建設無論是外部條件和內部條件都有較大的差異，因此，一般難以獲得項目風險分析中變數的客觀機率，主觀機率的獲得將占有重要地位。

確定

1、主觀估計法：項目評價人員或個別專家估計。

2、專家調查法：

①根據需調查問題的性質組成專家組；

②調查某變數可能出現狀態或狀態範圍和相應機率，由每個專家獨立書面反映；

③整理，計算專家意見期望值和分歧，反饋；

④討論原因，反覆1—2次。

步驟

（1）在項目適用的範圍內，確定項目可能出現的狀態。

（2）確定可能發生的各種狀態的機率或在一個狀態區間內發生的機率。

變數通常的機率分布：

(1)離散型機率分布。當變數可能值是有限個數，稱這種隨機變數為離散型隨機變數。如生產成本可能出現低、中、高三種狀態，各種狀態的機率取值之和等於1，生產成本的分布是離散型機率分布。

(2)連續型機率分布。當輸入變數的取值充滿一個區間，無法按一定次序一一列舉出來時，這種隨機變數稱連續隨機變數。如產品銷售價格在上限A和下限B之間，可以有無限多個可能值，這時的產品銷售價格就是一個連續型隨機變數，它的機率分布用機率密度和分布函式表示。常用的連續機率分布有：

A.常態分配。密度函式以均值為中心對稱分布。常態分配適用於描述一般經濟變數的機率分布，如銷售量、售價、產品成本等。

B.三角型分布。其特點是密度數是由最大值、最可能值和最小值構成的對稱的或不對稱的三角型。適用描述工期、投資等不對稱分布的輸入變數，也可用於描述產量、成本等對稱分布的變數。

C.β分布。密度函式為在最大值兩邊不對稱分布,適用於描述工期等不對稱分布的變數。

D.經驗分布。其密度函式並不適合於某些標準的機率函式，可根據統計資料及主觀經驗估計的非標準機率分布，它適合於項目評價中的所有各種變數。

指標

（1）期望值，是變數的加權平均值，對離散變數。

（2）方差，是描述變數偏離期望值大小的指標。對離散變數，方差的平方根稱為標準差。

（3）離散係數，離散係數是描述變數偏離期望值的離散程度的指標。