《風險理論中最優互惠再保險策略的研究》是依託山東師範大學，由房瑩擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：風險理論中最優互惠再保險策略的研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：房瑩
- 依託單位：山東師範大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
一份再保險契約涉及兩方當事人- - 保險公司和再保險公司。雙方具有衝突的利益關係。然而，現有的大部分文獻在研究最優再保險問題時只考慮保險公司一方的利益。實際上，保險公司認為最優的再保險契約對於再保險公司來說未必是最優的，甚至有時候再保險公司是不能接受的。因而，最優再保險中一個很重要的問題就是設計一個從某種意義上來說相對公平的互惠再保險契約，該契約既考慮了保險公司的利益也考慮了再保險公司的利益。.本項目中，我們同時考慮保險公司和再保險公司的利益. 我們首先研究兩公司的聯合獲利機率、聯合生存機率以及聯合風險價值，然後分別以最大化聯合獲利機率、最大化聯合生存機率和最小化聯合風險價值為最佳化準則設計最優的互惠再保險契約，最後討論最優再保險策略存在的充分必要條件。
結題摘要
本項目我們同時考慮保險人和再保險人的利益，以最大化聯合獲利機率、最大化聯合生存機率和最小化聯合風險價值為最佳化準則研究最優的互惠再保險策略。 以最大化聯合生存機率和獲利機率為最佳化準則，在期望值再保費原則下，證明了在由分出損失函式是單調遞增的凸函式這樣的再保險策略組成的集合中最優的策略是change-loss再保險。以最小化聯合風險價值為最佳化準則， 在滿足單調的再保費原理下，由分出損失函式是單調遞增的凸函式這樣的再保險策略組成的集合中change-loss再保險是最優的再保險策略；由分出損失函式滿足Lipschitz條件的再保險策略組成的集合中分層再保險是最優的再保險策略；由分出損失函式是單調遞增的凹函式這樣的再保險策略組成的集合中帶限制的成數再保險是最優的再保險策略。
