《非線性數學期望- - -g-期望理論及其在金融中的套用》是依託中國礦業大學，由江龍擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：非線性數學期望- - -g-期望理論及其在金融中的套用
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：江龍
- 依託單位：中國礦業大學
- 批准號：10671205
- 申請代碼：A0210
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
- 支持經費：20（萬元）
項目摘要
非線性數學期望理論是柯爾莫哥洛夫的機率論與數學期望理論的非線性推廣與發展，是當今國際機率論與隨機分析領域、金融數學領域的前沿研究課題與研究熱點之一，在經濟與金融等領域有廣泛的套用前景。本項目旨在以隨機分析與現代機率論為基礎，深入研究非線性數學期望理論與非可加測度與積分理論，參與構建由彭實戈院士提出的、基於g-期望的動態非線性數學期望理論體系，並探討它們在金融風險度量、遞歸效用理論與最優投資與消費策略中的套用。本項目的研究依託於我國在國際隨機分析領域的優勢研究方向- - - - 倒向隨機微分方程理論。申請人與主要成員近年來均將非線性數學期望理論及與其相關的倒向隨機微分方程與金融數學問題作為主攻目標（之一）並取得了一些較高水平的研究成果。項目組預期得到一批國際前沿、國內領先並具有一定套用背景的理論成果，並用這些理論成果對一些有趣的經濟與金融問題進行解釋。
