基本介紹
- 中文名：田德建
- 出生日期：1985年11月
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：隨機分析與金融數學
- 任職院校：中國礦業大學
人物經歷,研究方向,學術成果,榮譽獎項,主講課程,
人物經歷
工作經歷
2017年1月—至今：中國礦業大學數學學院副教授
2014年4月—2016年12月：中國礦業大學理學院數學系講師
教育經歷
2010/09-2013/12，中國礦業大學，金融工程與風險管理，博士
2012/08-2013/08，美國北卡羅來納大學夏洛特分校，Belk商學院金融系，國家公派聯合培養博士研究生
2007/09-2010/06，中國礦業大學，機率論與數理統計，碩士
2003/09-2007/06，中國礦業大學，數學與套用數學，學士
研究方向
隨機分析與金融數學。
學術成果
目前已發表學術論文20餘篇。論文主要發表在Mathematics and Financial Economics、Stochastic Processes and their Applications、Mathematical Social Sciences、Statistics and Probability Letters、Operations Research Letters、套用數學學報等國內外數學、機率統計與金融工程權威性學術刊物上。主持國家自然科學基金青年基金項目一項、江蘇省自然科學基金青年基金項目一項，參與國家自然科學基金面上項目一項，教育部人文社會科學研究青年項目一項。
科研項目
[1]國家自然科學基金青年基金項目：“k-無知模糊和Duffie-Epstein模糊模型下的最優投資策略和比較靜態分析”，2017/01-2019/12，項目編號：11601509，主持
[2]江蘇省自然科學基金青年基金項目：“共單調擬凸風險度量的表示定理及最優風險分配”，2015/09-2018/08，項目編號：BK20150167，主持
[3]國家自然科學基金面上項目：“非線性數學期望及其在金融中的套用”，2014/01-2017/12，項目編號:11371362，參加
[4]教育部人文社會科學研究青年項目：“金融市場的函式型數據挖掘方法與套用研究”，起止年月：2015/06-2018/05，項目編號：15YJCZH162，參加
[5]國家自然科學基金青年基金項目：“生成元g關於y弱單調且廣義一般增長的倒向隨機微分方程解的存在唯一性及相關問題研究”，2012/01-2014/12，參加
[6]國家自然科學基金面上項目：“非線性數學期望一條件g-期望理論與套用研究”，2010/01-2012/12，參加
學術論文
[1] Qian Lin,Dejian Tian, Weidong Tian. A generalized stochastic differential utility driven by G-Brownian motion.Mathematics and Financial Economics,2020
[2]Lishun Xiao, Shengjun Fan,Dejian Tian. Probabilistic interpretation of HJB equations by the representation theorem for generators of BSDEs.Electron. Commun. Probab.,2020, 25(30): 1-10.
[3]Lishun Xiao, Shengjun Fan,Dejian Tian. A probabilistic approach to quasilinear parabolic PDEs with obstacle and Neumann problems.ESAIM: PS, 2020, 24: 207-226.
[4]Hongmin Yuan, Long Jiang,Dejian Tian. Representation theorems for WVaR with respect to a capacity.Statistics and Probability Letters, 2020, 158, 108655.
[5]Runyu Zhu,Dejian Tian. Lp solutions of backward doubly stochastic differential equations with locally monotone coefficients.Communications in Statistics-Theory and Methods, 2019
[6]Runyu Zhu,Dejian Tian. Existence and uniqueness of solutions for BDSDEs with weak monotonicity coefficients.Statistics and Probability Letters, 2019, 153, 48–55.
[7]Xiaohui Shen, Long Jiang,Dejian Tian. Lp solutions of anticipated BSDEs with weak monotonicity and general growth generators.Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2019, 48(1): 73-90
[8]石學軍,馮群,田德建,江龍.一般時間區間Lp半鞅序列的單調極限定理.數學年刊A, 2019, 40(2): 211-230.
[9]Dejian Tian, Weidong Tian. Comparative Statics under k-Ambiguity for Log-Brownian Asset Prices.International Journal of Economic Theory, 2016, 12:361-378.
[10]Dejian Tian,Long Jiang.Uncertainty orders on the sublinear expectation space.Open Mathematics,2016.
[11]Dejian Tian,Long Jiang. Quasiconvex risk statistics withscenario analysis.Mathematics and Financial Economics, 2015.
[12]Ronglin Ji, Long Jiang,Dejian Tian. On the minimal members of convex expectations with constraints.Journal of Inequalities and Applications.
[13]Dejian Tian, Weidong Tian.Optimal risk-sharing under mutually singular beliefs.Mathematical Social Sciences, 2014, 72: 41-49.
[14]Dejian Tian, Long Jiang, Ronglin Ji. Representation theorem for AVaR under a submodular capacity.Journal of East China Normal University (Natural Science), 2014, 3: 23-29.
[15]Dejian Tian, Long Jiang, Xuejun Shi. Lp solutions to backward stochastic differential equations with discontinuous generators.Statistics and Probability Letters, 2013, 83(2): 503-510.
[16]Dejian Tian, Xinli Suo. A note on convex risk statistic.Operations Research Letters, 2012, 40(6): 551-553.
[17]Shengjun Fan,Long Jiang,Dejian Tian.One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons.Stochastic Processes and Their Applications, 2011, 121(3): 427-440.
[18]Dejian Tian, Long Jiang, Matt Davison. On the existence of solutions to BSDEs with generalized uniformly continuous generators.Statistics and Probability Letters, 2010, 80(9–10): 903-909.
[19]田德建,江龍,石學軍.具有擬Holder連續生成元的倒向隨機微分方程的可積解.套用數學學報,2013, 5: 783-790.
榮譽獎項
[1]國家建設高水平大學公派研究生項目資助，2012年
[2]中國礦業大學校優秀碩士學位論文，2010年
主講課程
本科課程：金融經濟學，機率論與數理統計，套用統計學，統計分析與SPSS軟體
研究生課程：測度與機率，金融風險度量
