《金融隨機分析》是2008年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是卡耐基。
基本介紹
- 書名：金融隨機分析
- 又名：Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
- 作者：史蒂文·E·施里夫
- ISBN： 756420267X, 9787564202675
- 頁數：610頁
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2008年10月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 叢書名：漢譯經濟學文庫
- 正文語種：簡體中文
- 版次： 第1版
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《金融隨機分析(共2卷)》是《金融隨機分析》的第2卷，《金融隨機分析》全書共分兩卷。第一卷主要包括隨機分析的基礎性知識以及離散時問模型，利用較簡單的離散時間二叉樹模型給出了無套利期權定價方法；雖只用到簡單的數學，但其中涉及的風險中性定價的概念十分深刻。第二卷主要介紹連續時問模型及其在金融學中的套用；其中包含了較為實際的、具有很強操作性的定量經濟學內容，同時也包含了較為完整的隨機分析理論。全書各章均有評註和習題。
作者簡介
卡耐基·梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，歷史悠久，在華爾街亦享有盛譽。本書作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本號業的創辦人之一，他經常和華爾街大公司的負責人們溝通，了解行業內新的發展趨勢以在課程中加以改進，極大地促進了課程的最佳化。因而，由他所寫的《金融隨機分析》（第一、二卷）一直是隨機分析在數量金融領域套用方面的著名教材，許多世界名校將其作為金融工程專業的必修教材。
目錄
第一卷
中文版序
英文版序
導言
1 二叉樹無套利定價模型
1.1 單時段二叉樹模型
1.2 多時段二叉樹模型
1.3 模型的計算
1.4 本章小結
1.5 評註
1.6 習題
2 拋擲硬幣空間上的機率論
2.1 有限機率空間
2.2 隨機變數、分布和期望
2.3 條件期望
2.4 鞅
2.5 馬爾可夫過程
2.6 本章小結
2.7 評註
2.8 習題
3 狀態價格
3.1 測度變換
3.2 拉東-尼柯迪姆導數過程
3.3 資本資產定價模型
3.4 本章小結
3.5 評註
3.6 習題
4 美式衍生證券
4.1 引言
4.3 停時
4.4 一般美式衍生產品
4.5 美式看漲期權
4.6 本章小結
4.7 評註
4.8 習題
5 隨機遊動
5.1 引言
5.2 首達時間
5.3 反射原理
5.4 永久美式看跌期權：一個例子
5.5 本章小結
5.6 評註
5.7 習題
6 依賴利率的資產
6.1 引言
6.2 利率二叉樹模型
6.4 遠期測度
6.5 期貨
6.6 本章小結
