簡志宏

簡志宏

簡志宏,男,1968年生,華中科技大學經濟學院金融學系教授,博士生導師。機率論與數理統計專業博士;擅長領域為金融數學、公司理財、風險管理、資產定價。

基本介紹

  • 中文名:簡志宏
  • 外文名:Zhihong Jian
  • 出生日期:1968年
  • 職業:教授
  • 畢業院校:華中科技大學
人物經歷,主要工作,主要研究,主講課程,主要論文,科研項目,

人物經歷

1993年9月至1996年6月武漢工業大學(現武漢理工大學)工商管理學院讀研究生,獲管理工程專業碩士學位;
1999年9月-2002年6月在華中科技大學(原華中理工大學)攻讀並獲機率論與數理統計專業博士學位。
1996年7月-1999年8月在武漢汽車工業大學(現武漢理工大學)管理學院任教;
2002年10月至今在華中科技大學經濟學院任教。
2007年8月-2008年8月在美國的University of Florida經濟系訪問學習。

主要工作

主要研究

金融數學公司理財風險管理、資產定價等

主講課程

最優控制金融工程隨機過程、金融隨機分析、金融資產定價

主要論文

1. Jian Z, Deng P, Zhu Z. High-dimensional covariance forecasting based on principal component analysis of high-frequency data[J]. Economic Modelling, 2018, 75: 422-431.
2. Jian Z, Deng P, Luo K, Zhu Z. The Effect of Market Quality on the Causality between Returns and Volatilities: Evidence from CSI 300 Index Futures[J]. Journal of Management Science and Engineering, 2018, 3(1): 16-38.
3.Jian Z, Wu S, Zhu Z. Asymmetric extreme risk spillovers between the Chinese stock market and index futures market: An MV-CAViaR based intraday CoVaR approach[J]. Emerging Markets Review, 2018, 37: 98-113.
4.簡志宏, 彭偉. 基於常數和門限 AR-TGARCH 模型的 CAViaR 研究[J]. 管理工程學報, 2017 (2): 200-208.
5.曾裕峰, 簡志宏, 彭偉. 中國金融業不同板塊間風險傳導的非對稱性研究——基於非對稱 MVMQ-CAViaR 模型的實證分析[J]. 中國管理科學, 2017 (8): 58-67.
6.簡志宏, 鄭曉旭. 匯率改革進程中人民幣的東亞影響力研究——基於空間, 時間雙重維度動態關係的考量[J]. 世界經濟研究, 2016 (3): 61-69.
7.簡志宏, 曾裕峰, 劉曦騰. 基於 CAViaR 模型的滬深 300 股指期貨隔夜風險研究[J]. 中國管理科學, 2016, 24(9): 1-10.
8.李霜, 簡志宏, 鄧偉. 匯率波動與貨幣政策選擇——基於新開放經濟 DSGE 模型的分析[J]. 產業經濟評論, 2015 (4): 61-71.
9.簡志宏, 彭偉. 基於 CAViaR 模型的匯率隔夜風險研究[J]. 中國管理科學, 2015, 23(6): 17-24.
10.劉靜一, 李彩雲, 簡志宏. 系統性跳躍, 異質跳躍與尾部特徵[J]. 系統工程理論與實踐, 2015, 35(1): 49-56.
11.朱柏松, 簡志宏, 李霜. 動態隨機一般均衡下貨幣供應和財政政策的聯動機制研究[J]. 投資研究, 2014, 33(06): 4-17.
12.簡志宏, 李彩雲. 隔夜風險可以預測嗎?——基於HAR-CJ-M模型的高頻數據分析[J]. 管理評論, 2014, 26(02): 3-12.
13.簡志宏, 劉靜一, 朱柏松. 非平穩技術衝擊, 時變通脹目標與中國經濟波動——基於動態隨機一般均衡的分析[J]. 管理工程學報, 2013(3): 124-131.
14.簡志宏, 朱柏松, 李霜. 動態通脹目標、貨幣供應機制與中國經濟波動——基於動態隨機一般均衡的分析[J]. 中國管理科學, 2012, 20(1): 30-42.
15.李霜, 簡志宏, 鄭俊瑤. 石油價格衝擊與經濟波動風險最小化的貨幣供應機制分析[J]. 中國管理科學, 2012, 20(2): 26-33.
16.簡志宏, 向修海. 修正的倒向上確界 ADF 泡沫檢驗方法——來自上證綜指的證據[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2012, 29(4): 110-122.
17.簡志宏, 李霜, 魯娟. 貨幣供應機制與財政支出的乘數效應——基於 DSGE 的分析[J]. 中國管理科學, 2011, 19(2): 30-39.
18. 簡志宏, 李霜. 信用摩擦與中國經濟波動[J]. 金融學季刊, 2011, 6(1): 1-36.
19. 胡吉卉, 簡志宏, 李楚霖. 泊松信息披露與具有關聯違約風險的債券定價[J]. 系統工程學報,2007(02): 134-140+147.
20. 胡吉卉, 簡志宏. 非完全信息下初級-次級公司關聯違約模型[J].統計與決策, 2007(4): 48-50.
21. 簡志宏,呂雅璇. 債務信息不完全時的違約風險及其敏感性分析[J]. 金融學季刊, 2007, 3(1): 19-34.
22. 簡志宏, 石碩. 真實公司價值不確定與違約風險評估[J]. 武漢理工大學學報, 2006(09): 128-131.
23. 簡志宏, 徐慧玲. 非完全信息條件下債權人和股東的決策問題[J]. 統計與決策, 2006(24): 41-43.
24. 簡志宏, 李楚霖. 柔性產品組合最優切換的實物期權方法研究[J]. 管理科學學報, 2006(01): 14-19.
25. 簡志宏, 李楚霖. 信息披露時間不確定與風險債務評估[J]. 管理工程學報, 2005, 19(3): 141-144.
26. 胡吉卉, 簡志宏. 隨機利率下信息非完全時的風險債券定價[J]. 套用數學, 2005(04): 662-667.
27. Jian, Z.H, H.L.Xu. Noise Information and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2005 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 1258-1262, 2005. (ISTP收錄)
28. 簡志宏, 胡吉卉. 違約風險數學模型的比較與分析[J]. 武漢理工大學學報, 2005, 27(3): 90-93. (EI收錄)
29. 簡志宏, 胡吉卉. 期限結構與違約風險評估[J]. 武漢理工大學學報(信息與管理工程版), 2005, 27(4): 209-213.
30. Jian, Z.H., J.H.Hu. Information Cost and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2004 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 2650-2655, 2004. (ISTP收錄)
31. Jian, Z.H., and C.L.Li. A Generalized Framework of Default Risk Modeling and Corporate Bond Pricing. Proceedings of 2003 International Conference on Management Science & Engineering, Vol1~2: 1774-1781, 2003. (ISTP收錄)
32. 簡志宏, 李楚霖. 公司債務重組的實物期權方法研究[J]. 管理科學學報, 2002, 5(5): 38-43.
33. 簡志宏, 李楚霖. 高新技術產業化的實物期權分析[J]. 管理工程學報, 2002, 16(4): 76-79.
34. Jian, Z.H., and C.L.Li. Generalized Measures of Interest Rate Risk in Markovian HJM Framework. Acta Mathematica Scientia, 2002, 22(1): 99-106. (SCI收錄)
35. Jian, Z.H., and C.L.Li. Pricing of Multiple Defaultable Bond. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2002, 17(3): 335-343.
36. Jian, Z.H., and C.L.Li. The Valuation and Optimal Timing of High-Technological Industrialization with Uncertain Innovation. In. Lan, H. Ed. Proceedings of 2002’International Conference on Management Science & Engineering.1847-1852. (ISTP收錄)
37. 簡志宏, 李楚霖. 槓桿公司破產決策:實物期權方法[J]. 系統工程理論方法套用, 2001,10(4): 320-324.
38. 簡志宏, 李楚霖. 考慮違約風險的信貸資產定價. 武漢理工大學學報(信息與管理工程版), 2001, 23(4):71-73.
39. Jian, Z.H., and C.L.Li. Modeling Default Risk in Jump-Diffusion Process with Target Leverage Ratio. 經濟數學,2001, 18(3): 9-20.
40. Jian, Z.H., and C.L.Li. Diversification and Evaluation of Multiple Defaultable Bond. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 2001’International Conference on Management Science & Engineering, 1521-1529.(ISTP收錄)
41. Jian, Z.H., and C.L.Li. On Dynamic Measures of Interest Rate Risk under One-factor Affine Models. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 99’International Conference on Management Science & Engineering, 1180-1184.(ISTP收錄)
42. 簡志宏. 隨機市場利率的債券定價[J]. 武漢汽車工業大學學報, 1998(4): 80-84.
43. 簡志宏, 王軍.我國環保資金金融化運作的構想[J]. 技術經濟, 1998(6): 28-30.
44. 簡志宏, 胡則成. 單一風險資產和無風險資產投資組合性質的效用函式分析[J]. 預測, 1997(01): 52-53.
45. 簡志宏, 胡則成. 股市有效性的經驗研究[J]. 武漢工業大學學報, 1997(3): 123-125.
46. 簡志宏, 胡則成. 有效市場的收益模型與投資決策分析[J]. 預測, 1996(5): 51-52.
47. 胡吉卉, 簡志宏. 信息非完全時的信用利差期限結構[J]. 武漢理工大學報(信息與管理工程版), 2006, 28(1): 116-119.

科研項目

國家自然科學基金項目“非完全信息下違約風險建模與評估",主持人。
國家自然科學基金項目“基於高階逼近DSGE模型的巨觀經濟政策評價方法研究” (No. 71171090),主持人。
教育部人文社會科學研究項目“基於日內高頻數據的金融市場崩盤風險預測及其溢出效應研究”(No.17YJA790033),主持人。
湖北省社會科學基金項目“動態隨機一般均衡下中國經濟波動問題研究”(No. [2010]098),主持人。
國家自然科學基金面上項目“利率市場化下的系統性風險與巨觀審慎監管”(No.71473092),參與人。
國家自然科學基金項目“產品研究與開發評估的期權方法” (No.70071012),參與人。
教育部應急課題“國際金融危機應對研究”(No.2009JYJR059) ,參與人。

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