《金融衍生工具與投資管理計量模型》是2011年經濟管理出版社出版的圖書，作者是(英)弗朗西絲·考埃爾|沈志漁|譯者趙志義，王勇，李增垠。
基本介紹
- 中文名：金融衍生工具與投資管理計量模型
- 作者：(英)弗朗西絲·考埃爾、沈志漁
- 譯者：趙志義、王勇、李增垠
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2011年01月
- 定價：68 元
- ISBN：9787509612101
內容簡介,目錄,
內容簡介
《金融衍生工具與投資管理計量模型》力求以淺顯的語言闡釋專業術語，解釋投資管理中使用的投資工具和方法；同時還參照這些方法所套用的背景，來討論每種方法的優勢與潛在缺陷，從而實現幫助讀者的目的。
為此，本書從實用的角度出發，論述一些目前為投資管理人所使用的複雜的投資管理方法，以便讀者可以向投資專業人員就投資策略、投資組合的創建以及預期的收益提出具體的問題。通過解釋投資技術所依據的原則以及投資管理人經常使用的專業術語，作者弗朗西斯·考埃爾希望本書能使讀者理解和評價所給予的答覆。
目錄
第一部分 引言
第一章 引言
投資管理的演進
投資基金的結構界定
投資顧問的作用
投資策略
投資管理委託書
管理人的選擇
投資組合評估
託管機構的作用
第二章 傳統的投資方法
資產種類配置
資產種類內的證券選擇
傳統方法的局限性
傳統投資管理的趨勢
第三章 投資管理理論
效率市場假說(EMH)
資本資產定價模型(CAPM)
最佳化投資組合及投資組合的最佳化
預期的以及測定的收益率與風險
風險值(VAR)
風險預算
逆向最佳化
利率
第二部分 投資組合的創建
第四章 資產配置計量模型
套用
理論
長期資產配置
短期資產配置
風險管理
短期資產配置的實施
衍生工具的使用
即時控制
業務管理
評估
業績測量與定性分析
隱患
案例研究
第五章 投資組合保護
套用
理論
期權定價
布萊克-斯科爾斯與CPPI的對比
實施
即時控制
貨幣管理
業務管理
評估
業績測量與定性分析
隱患
……
第六章 資本擔保投資組合
第七章 消極資產配置
第八章 國內股票投資組合計量模型
第九章 國際股票投資組合計量模型
第十章 最佳化股票選擇模型
第十一章 指數化
第十二章 定息投資組合
第十三章 不動產投資組合
第十四章 市場中立(對沖)投資組合與其他另類投資種類
第十五章 投資組合的移交與移交型投資組合
第十六章 貨幣管理
第三部分 外圍方法
第十七章 股票投資組合的實施
第十八章 業績測量與定性分析
第十九章 軟體在投資管理中的套用
第二十章 投資管理的趨向
第二十一章 結論：傳統與計量的對比
第四部分 附錄
附錄1 利率證券的定價
附錄2 遠期交易契約
附錄3 期貨契約
附錄4 掉期
附錄5 期權
附錄6 可兌換票據和可轉換債券
術語辭彙表
