《金融衍生工具與內部模型》是2009年經濟管理出版社出版的圖書，作者是(英國)Dr.Hans-Peter Deutsc多伊奇。
基本介紹
內容簡介,目錄,
內容簡介
《金融衍生工具與內部模型》在第-版中詳細介紹了現代金融工具的價值和風險管理。在第二版中，多伊奇延續了前一版本的理念，涵蓋了更多前瞻性的話題，比如結構模型、時間序列分析、GARCH模型、微分方程、有限差分方案、鞅和貨幣匯率本位等。本書共包括五部分：第一部分 介紹了基本的風險以及規避風險的金融工具；第二部分 全面，具體地介紹了價格標定和規避風險的重要方法，具有很強的理論性和技術性；第三部分 對最常用的金融工具進行了詳細的估價；第四部分 論述了與金融工具相關的風險要素是如何決定的以及是由誰決定的；第五部分 介紹了確定風險要素可能使用的方法。另外，本書附錄還提供了機率和統計方法。漢斯一皮特·多伊奇是安達信德國公司的合伙人，是金融和商業風險諮詢公司主席。
目錄
第一部分 基礎知識
1 導論
2 法律環境
3 金融市場中的基礎風險因素
3.1 利率
3.1.1 計日規則
3.1.2 商業日規則
3.1.3 貼現因子
3.1.4 複利方法
3.1.5 即期利率
3.1.6 遠期利率
3.2 市場價格
3.3 金融風險因素的一個直觀模型
3.3.1 作為定價和風險模型基礎的隨機遊走
3.3.2 作為隨機遊走的風險因素
3.4 Ito過程與隨機分析
3.4.1 一般擴散過程
3.4.2 Ito引理
3.4.3 轉移機率、前向與後向方程
3.4.4 Black—Scholes世界中的前向方程與後向方程
4 金融工具：一個金融衍生品及其標的資產的體系
4.1 現貨交易
4.1.1 貨幣市場證券
4.1.2 資本市場證券
4.1.3 互換
4.2 遠期交易
4.3 期權
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