金融建模與投資管理中的數學

內容簡介

《金融建模與投資管理中的數學》涵蓋了金融和數學的廣泛的技術選題——力圖使投資管理實踐者、研究人員和學生全面了解金融決策過程及其經濟學基礎。這一豐富的資源將向你介紹關鍵的數學技術:矩陣代數、微積分、常微分方程、機率論、隨機分析、時間序列分析、最佳化——同肘向你展現這些技術如何在現代金融領域得到成功的使用。對那些能夠幫助我們更深入地理解金融計量學和金融經濟學的新的數學工具更是給予了特別的關注。對於金融計量學的最近的進展,如估計和表示分布尾部的工具、相關現象的分析、通過因素分析和協整降維等,進行了深入的討論。

藉助大量的實例,福卡爾迪和法博齊同時向我們展示了數學技術和這些技術所套用的金融領域,包括廣泛的有用的金融套用,如:

套利定價

利率建模

衍生品定價

信用風險管理

股票和債券投資組合管理

風險管理及其他

作者簡介

作者：（美國）塞爾焦·M·福卡爾迪（Sergio M.Focardi）（美國）弗蘭克·J·法博齊（Frank J.Fabozzi）譯者：龍永紅何宗炎

塞爾焦·M·福卡爾迪總部在巴黎的諮詢公司天祥集團的創始人之一。塞爾焦在熱那亞大學的CINEF（經濟、金融跨學科研究中心）授課，是期刊《證券投資組合管理》的編委。他發表了諸多關於經濟物理學的論文，並與他人合寫了兩部著作：《市場建模：新的理論和方法》和《風險管理：框架、方法和實踐》。他的研究興趣包括多重異質投資者之間的互動作用的建模以及基於協整和動態因素分析的大規模股票資產的經濟計量學分析。塞爾焦在熱那亞大學取得了電子工程的本科學位，在伽利略法拉利電工技術學院（都靈）取得了通訊學的研究生學位。

弗蘭克·J·法博齊博士、註冊金融分析師、註冊會計師，是耶魯大學管理學院的Frederick Frank財務兼職教授。在加入耶魯大學之前，他在麻省理工學院的斯隆商學院做金融訪問教授。弗蘭克是耶魯大學國際金融中心的研究員，期刊《證券投資組合管理》的編輯，普林斯頓大學運營研究和金融工程系諮詢委員會成員，是黑石複合封閉式基金和守護生命（Guardian Life）發起的開放式共同基金的信託人。他寫了一些投資管理方面的著作，同時在2002年，他還被列入固定收益分析師協會的名人堂。弗蘭克於1972年在紐約城市大學獲得經濟學博士學位。

金融建模與投資管理中的數學

基本介紹

內容簡介

作者簡介

目錄

相關詞條

熱門詞條