金融工程專業主要學習經濟學、金融學、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎知識，接受理財、投融資、以及風險管理方法與技能的基本訓練，具有設計、開發綜合運用各種金融工具創造性解決金融實務問題的基本能力，開展金融風險管理、公司理財、投資戰略策劃以及金融產品定價研究，能在跨國公司和金融機構從事金融財務管理、金融分析和策劃的高素質複合型現代金融人才。
金融工程專業堅持“面向現代化、面向世界、面向未來”的人才培養理念，合理設定課程體系，培養具有良好政治素質、合理知識結構，系統掌握金融學基本理論及金融工程的基本原理與技術，具備經濟、管理、法律以及金融財務方面的知識，能夠開發、設計新型金融工具和金融手段，創造性和個性化地提出解決金融問題的方案，開展金融風險管理、公司理財、投資戰略策劃以及金融產品定價研究，能在跨國公司和金融機構從事金融財務管理、金融分析和策劃的高素質複合型現代金融人才。
基本介紹
- 中文名：金融工程專業
- 外文名：financial engineering
- 代碼分類：020302
- 從屬：屬於經濟學大類，金融學類
- 所學科目：經濟學、金融學、金融工程
- 理念：面向現代化、面向世界、面向未來
- 涉及知識：經濟、管理、法律、金融財務
- 授予學位：經濟學、管理學、理學學士等
- 修學年限：4年
- 一級學科：經濟學
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主幹課程
金融衍生工具、貨幣銀行學、風險管理、計量經濟學、數理金融、統計學、財政學、會計學、投資銀行實務、公司金融、財務報表分析。
培養目標
本專業培養以複合型知識結構為基礎、具有國際化視野和創新精神的套用型金融工程人才。本專業畢業生應具有良好的政治素質、合理的知識結構，系統掌握金融學基本理論及金融工程的基本原理與技術，具備經濟、管理、法律和金融財務方面的知識；突出金融數量方法的學習，強調對於金融問題的分析、研究、套用能力和金融工程素質的培養，在專業基礎理論和實務創新的平台上注重創新意識的培養；掌握現代金融工程學理論、證券分析技術與融資操作技能，具有較強市場意識、競爭意識和創新意識。
培養要求
通過該專業教學計畫所規定內容的系統學習與訓練，學生應達到以下培養目標：
1.掌握金融工程學的基本理論和基本技術，通曉與金融工程專業密切相關的金融學、會計學、管理學、法學等學科的基本知識，具有合理的知識結構；
2.掌握定性分析與定量分析相結合的科學研究方法與技能，具有較強的金融分析、策劃能力和金融創新能力；
3.了解我國對外方針政策、金融理論前沿和國際金融市場發展動態；
4.具有紮實的數學、計量經濟學基礎，掌握基本的數學建模技巧和進行金融市場實證研究的技能；
5.具有較強的計算機套用能力，以及獲取信息和處理信息的能力；
6.英語通過國家大學英語六級考試，能熟練地查閱英文文獻；
7.具有較強的語言與文字表達能力，能勝任專業論文、各類套用文體的寫作以及較強的商務談判能力；
8.身心健康，達到國家規定的大學生體育鍛鍊標準。
主幹學科
經濟學、管理學。
專業背景
金融工程（Financial Engineering）專業興起於20世紀90年代初，是綜合運用數學、統計學和計算機編程技術來解決金融問題的嶄新領域。雖然在名稱上有很大的變動，可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但實際學習的內容是相似的，主要包括數學、計算機編程、證券衍生物定價、風險分析、金融模型、金融信息分析和一些高級的金融理論等。金融工程項目課程是極具職業導向的，目標是培養具有相當強的計算機和數學素質，同時具有管理和商務技巧的專業人士，使他們可以在投資銀行、商業銀行、對沖基金、保險公司、公司財務部門等，從事證券金融衍生產品估價，投資組合管理，風險管理和市場預測等工作。
金融工程專業的興起，以及它的高回報率，吸引了許多立志投身金融業的申請者。即使在全球金融危機的背景下，申請金融工程的人數還是在成倍地增長。雖然不斷地有學校開設金融工程的碩士課程，但是增長的速度遠遠沒有申請人數增加的速度快。因此，金融工程的申請越來越激烈也是在所難免。
前景方向
就業前景
金融工程專業主要是用計算機來實現數學模型，從而解決金融相關的問題。所以，金融工程不同於MBA和MSP，它主要是培養金融界的技術工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和套用、模型驗證、模型研究、程式開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦，收入比其他行業高很多。以Quant Developer為例，雖然實際工作和其他行業的程式設計師沒有本質區別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。
就現在來說，金融工程在中國的就業主要在以下幾個領域：
基金公司：基金公司非常需要能做基金績效評估風險控制、資產配置的人才。
證券公司：證券公司正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產品設計等尋求生存的機會。
銀行：最傳統的銀行也在起著微妙的變化。各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由於銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。
就業方向
主要到跨國公司、金融機構和高等院校從事金融、財務管理以及教學、科研工作等。
開設學院
[北京] | |
[天津] | 南開大學、天津財經大學，天津大學仁愛學院 |
[上海] | |
[福建] | |
[江蘇] | |
[陝西] | |
[安徽] | |
[甘肅] | |
[廣東] | |
[貴州] | |
[黑龍江] | |
[湖北] | |
[吉林] | |
[遼寧] | |
[內蒙古] | |
[山東] | |
[山西] | |
[四川] | |
[天津] | |
[雲南] | 雲南財經大學 |
[浙江] | |
[河北] | |
[重慶] | |
[湖南] |
院校推薦
國外院校推薦
◆ Carnegie Mellon University - MS Computational Finance
卡耐基梅隆大學的數理金融在美國享有聲譽，該專業設立在商學院下，專業排名經常位列三甲。此外，該校還開設有數理金融和MBA的雙學位，在華爾街享有盛譽。不過由於設立在商學院的緣故，獎學金競爭比較激烈，對申請人的背景要求比較高。
◆ Columbia University - MS Financial Engineering
該專業設立在工業工程下面，核心課程都是工業工程的，然後選修金融和其他系的專業課。該專業的錄取競爭非常激烈，而且沒有獎學金。
◆ Princeton University
- MS Operations Research and Financial Engineering
這個專業更偏重於運籌學，而不是金融工程。如果想學金融工程，可以選擇Master of Finance。該校的金融專業主要偏重金融工程。
Illinois Institute of Technology - MS Finance
該校地理位置極佳，地處芝加哥，與美國著名的期貨期權交易中心為鄰。該校Financial Market專業的一個主要的方向就是金融工程。該專業在美國名列第九，對申請人而言，是一個非常好的選擇。
◆ Kent State University --MS Financial Engineering
雖然該校的排名不是很高，但是學校在金融工程方面投資巨大，設有專門的金融工程實驗室，學生可以在專業的實驗室中模擬金融市場和金融交易，實用性極強。
總而言之，金融工程有的設在商學院下，有的設在工學院下。通常而言，商學院的金融更注重工作經歷，如果在金融機構有4年左右的工作經歷，該專業將會是一個非常不錯的選擇。本科畢業生則可將重點放在工學院的數學系。然而，無論申請哪個學校的金融工程，紮實的數學功底、一定的編程能力和金融等課程的學習、實習經驗都是必備的。
國內院校推薦
★中央財經大學
金融工程專業設立於2002年，是教育部特準在本科專業目錄外設立的全國首批五個學科專業點之一。
培養目標：金融工程專業培養具備金融工程方面的理論知識和業務技能，可在銀行、證券、保險、投資等金融機構、企業及其他機構從事金融產品研發、風險管理、資產定價及其他金融業務與管理的德才兼備的高素質專業人才。
主要專業課程：政治經濟學、個體經濟學、總量經濟學、計量經濟學、統計學、博弈論與信息經濟學、套用隨機過程、金融學、金融經濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學、商業銀行經營學、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、算法與數據結構、常微分方程、實變函式等。
★南開大學
金融工程學專業於2005年開辦，是金融學發展的前沿領域之一，它是藉助各種金融信息系統，用系統工程的方法將現代金融理論與計算機信息技術綜合在一起，通過建立數學模型、仿真圖形等各種方法設計開發出新型的金融產品，創造性地解決各種實際金融問題的學科。
在金融學專業課程體系基礎上，其獨具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、算法交易、信用風險控制、實驗金融學、實驗投資學、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、基於EXCEL的財務分析、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等。
★中國人民大學
教育部最早開設金融工程專業的五所大學之一，2002年開始招收本科生。
核心課程：金融學、財政學、金融工程、衍生產品的定價理論、金融數學、公司財務、商業銀行業務與經營、證券投資學、計量經濟學、隨機分析與隨機控制、信息經濟學、多元統計分析等。
專業解析
定義
關於金融工程的定義有多種說法，美國金融學家約翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定義最好：金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。
金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要並具有特定P/L性的新的金融產品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文採用的是廣義的金融工程概念。
核心內容
金融工程中，其核心在於對新型金融產品或業務的開發設計，其實質在於提高效率，它包括：
1.新型金融工具的創造，如創造第一個零息債券，第一個互換契約等；
2.已有工具的發展套用，如把期貨交易套用於新的領域，發展出眾多的期權及互換的品種等；
3.把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，複合出新的金融產品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。
運作程式
金融工程的運作具有規範化的程式:診斷—分析—開發—定價—交付使用，基本過程程式化。
其中從項目的可行性分析，產品的性能目標確定，方案的最佳化設計，產品的開發，定價模型的確定，仿真的模擬試驗，小批量的套用和反饋修正，直到大批量的銷售、推廣套用，各個環節緊密有序。大部分的被創新的新金融產品，成為運用金融工程創造性解決其他相關金融財務問題的工具，即組合性產品中的基本單元。
金融工程師
金融工程師，指通過專業培訓，考試通過，獲取權威行業協會或相應金融機構頒發的認證證書的人員。與傳統的金融理論研究和金融市場分析人員不同，金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規模化處理方式（工程方法）套用到金融市場上，創造出新的金融產品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。
金融工程師通常受僱於投資銀行、商業銀行、證券公司、各種各樣的其他金融中介機構以及非金融性質的公司。因為金融工程師掌握一系列專業化的、僅憑技術所無法達到的素質，並且，由於金融創新的速度超過了市場產生稱職金融工程師的能力，金融工程師總體上是供不應求，就業前景光明。在華爾街,一個優秀的金融工程師可獲得50萬美金的年薪。
關聯性分析
金融工程和金融效率的關聯性分析
金融工程是市場對更高的金融效率不斷追求的產物。而金融工程一經產生，便迅速發展成為金融市場日益重要的組成部分，並直接促進了金融效率的提高。金融工程的產生與發展受到多種因素的推動，主要是經濟、金融環境的轉變，經濟主體內在需求的變化，金融理論的發展，技術的進步及向金融領域的滲透四方面共同作用的結果。而從深層次上看，這四方面都從本質上反映了市場追求高效率的內在要求。
金融工程的產生是市場追求效率的結果，而在其產生之後，其存在和發展確實有力地促進了金融效率的提高，具體表現在幾個方面。
1.金融工程提高了金融機構的微觀效率
金融工程鼓勵了競爭,促進了金融機構提高競爭力。金融工程的核心要素,如對金融的創新程度、技術含量的高低、信息技術的優劣以及收益、風險的配套,已成為金融機構體現其經營實力與地位的競爭熱點。這種競爭性具有充分的相互替代作用:
一方面在資產收益性、流動性、風險性基礎上不斷創新金融工具,以增強自身競爭能力;
另一方面也促使金融機構不斷運用現代技術和先進通訊技術,建立高效的運行機制,提高金融信息管理系統的技術水平。
通過金融工程開發新的金融產品,獲取新的收益來源,使得金融機構的持續增長、持續發展成為可能。如,西方商業銀行的表外業務收入已占收入的40%～60%,可見金融工程對金融機構收益增長的明顯作用。
2.金融工程提高了金融市場的效率
首先，金融創新極大豐富了金融市場交易，壯大了市場規模，提高了金融效率。通過金融工程開發的金融工具以高度流動性為基本特徵，在契約性質、期限、支付要求、市場化能力、收益、規避風險等方面各具特點，加快了國際金融市場的一體化進程，壯大了金融市場規模，促進了金融市場的活躍與發展。高效率的金融市場應該為絕大多數理性投資者提供能夠方便構建被他們自認為有效投資組合的機會。金融工程正是豐富了投資者的選擇，提高了金融市場的效率。
其次，金融工程提高了投融資便利程度。利用金融工程設計開發出的金融市場組織形式、資金流通網路和支付清算系統等，能夠從技術上和物質條件上滿足市場要求，特別是無紙化交易與遠程終端聯網交易方式加快了資金流通速度，節約了交易時間和費用，使投融資活動更加方便快捷，金融市場效率大幅度提高。
3.金融工程提高了金融巨觀調控的效率
金融工程綜合運用多種金融工具和金融手段創造性地解決眾多經濟金融問題，實現風險管理。金融工程為政府金融監管部門提供了規範和監管金融市場和金融機構提供了技術上的支持。如1990年春、秋季，德國政府通過非公開銷售方式發行了一種特殊的10年期債券，它實際上是標準的10年期政府債券與以其為標準的看跌期權的綜合，這種特殊產品非常出色地自動實現了央行的公開市場操作功能，從而大大削減了傳統公開市場操作人為判斷入市時機所帶來的誤差和交易成本。可見金融工程為新型金融監管體系、調控機制的構建提供了有力支持。因此,運用金融工程方法可以增強金融市場的完備性,提高金融市場效率,切實創造新價值,最終提高社會福利水平。
推薦書目
貨幣金融學-------------------米什金第七版（人大）
金融學----------------------(PDF)-茲維·博迪、羅伯特?默頓（機械工業出版社）（主要講的是財務管理方面的內容，很實用，推薦！）人大黃達
經濟學----------------------薩繆爾森（華夏出版社1999）、曼昆、斯蒂格雷茨（人大）、平猶克
投資學---------------------茲維·博迪、威廉·夏普（人民大學出版社，是上下兩冊）（清華大學出版社）（不過個人認為博迪的投資學理論性更強一些，而夏普的更加注重實踐性和操作性，而且案例編排和剖析非常經典。兩相結合可能大有益處。某個人觀點）
公司理財--------------------史蒂芬·羅斯（第6版）
管理學----------------------史蒂芬.P.羅賓斯（人大）
管理學----------------------周三多
管理經濟學------------------James R. McGuigan等著（機械工業出版社）
組織行為學------------------史蒂芬.P.羅賓斯人大第十版
博弈論與信息經濟學----------張維迎
博弈論與經濟行為------------馮諾伊曼摩根斯頓
金融學----------------------黃達（人大）
財政學-----------------------哈維.S.羅森人大出版社(2000) 、人大陳共的《財政學》
統計學-----------------------推薦用中國統計出版社的<統計學原理>(九五國家重點教材,統計學界的元勛黃良文主編).其它就不推薦了,因為國內應該沒有比這更好的統計學基礎教材了
漫步華爾街------------------伯頓·馬爾基爾
華爾街45年-----------------威廉·戴爾伯特·江恩
投資藝術--------------------查爾斯·艾里斯
股票作手回憶錄--------------愛德溫·李費佛
Z理論----------------------威廉·大內
十年一夢-------------------青澤
證券分析--------------------格雷厄姆
行銷管理--------------------菲利普·科特勒12版
市場行銷導論-----------------菲利普·科特勒
消費者行為-------------------麥可·R·所羅門
戰略品牌管理-----------------萊恩·凱勒
管理：任務責任實踐----------德魯克
卓有績效的管理者-------------德魯克
管理的實踐-------------------德魯克
競爭優勢---------------------麥可.波特
競爭戰略---------------------麥可.波特
全球通史---------------------斯塔夫里阿諾斯
長尾理論---------------------克理斯安德森
專業主義---------------------大前研一
即戰力-----------------------大前研一
全球新舞台：無國界世界中的新機遇和新挑戰--------------------大前研一
思想者：查爾斯·漢迪自傳------------------------查爾斯·漢迪
經濟成長----------------------劉易斯
公司財務----------------------劉力
公司併購與重組----------------朱寶憲（清華大學）案例好法規過時
總量經濟學--------------------------曼昆
心理學與生活------------------第十六版
國際金融----------------------人大
人力資源管理------------------加里德斯勒（第十版）
管理技能開發------------------大衛威坦
中國的新革命（1980—2006年，從中關村到中國社會）------凌志軍
變化--------------------------凌志軍
聯想風雲----------------------凌志軍
激盪三十年（上下卷）----------吳曉波
大敗局------------------------吳曉波
成敗晉商----------------------周建波
麥肯錫方法--------------------埃森·拉塞爾
萬曆十五年--------------------黃仁宇
歷史的經驗--------------------- 南懷瑾
赫遜河畔談中國歷史-------------黃仁宇
潛規則--------------------------吳思
菜根譚--------------------------洪應明
唐浩明評點曾國藩家書------------唐浩明（嶽麓書社，上下冊）
冰鑒----------------------------曾國藩
夢的解析----------------------- 弗洛伊德
精神分析引論--------------------弗洛伊德
定位:頭腦爭奪戰---------------- 里斯,特勞特
公關第一，廣告第二--------------里斯,特勞特
胡雪岩--------------------------高陽
帝國政界往事--------------------李亞平
中國歷代政治得失--------------- 錢穆
沉思錄--------------------------馬可·奧勒留
影響力--------------------------羅伯特西奧迪尼
財務報表分析：理論框架方法與案例-----------黃世忠
2小時品牌素養------------------鄧德隆
金字塔原理：思考寫作和解決問題的邏輯------ 芭芭拉·明托
財務報表分析與證券定價（第2版）------------史蒂芬佩斯曼劉力、陸正飛譯
賬務報表分析--------------------張新民
談判是什麼----------------------甘迺迪
自慢：從員工到總經理的成長筆記-------------- 何飛鵬
博弈論的詭計-------------------王春永
貨幣戰爭-----------------------宋鴻兵
弗里德曼的生活經濟學---------- 弗里德曼
我的成功可以複製---------------唐駿
虎口奪單: 狼性銷售的實戰秘籍------------------馬克著
銷售心理學------------------------------------崔西著，王有天，彭偉譯
國美商業帝國----------------------------------趙建華，王澄明著
105億傳奇——黃光裕和他的國美帝國------------吳阿侖著
黃光裕如是說----------------------------------馬寧 著
如何掌握自己的時間和生活----------------------拉金
一語萬金--------------------------------------蘇日力格
邏輯思維訓練500題----------------------------於雷
簡單的邏輯學----------------------------------麥克倫尼
你的誤區--------------------------------------戴爾
思維導圖--------------------------------------博贊
