《金融工程原理》是2009年11月人民郵電出版社出版的圖書，作者是[美]Salih N·Neftci。
基本介紹
- 書名：金融工程原理
- 作者：[美]Salih N·Neftci
- ISBN：9787115213204
- 頁數：509頁
- 定價：79元
- 出版社：人民郵電出版社
- 出版時間：2009年11月
- 裝幀：平裝
- 開本：小16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是金融工程方面的入門教材。與此方面現有教材不同，本書側重工程學，即著重討論新金融工具的合成構造。書中使用許多直觀方法，如圖表、契約方程等，將複雜的數學理論簡化，對常見衍生品及有關金融工具的合成方法和技術進行了詳盡的分析，並進一步討論它們的使用、定價、對沖和套利等相關問題。此外，書中各章都列舉很多實際例子，章末還有練習和案例研究，是一本實際操作性較強的教材。
該書可作為大學本科生、研究生金融工程的入門教材，也可供金融市場從業人員及相關專業的人士參考。
圖書目錄
第 1章 引言 1
1.1 貨幣市場問題 1
1.2 稅收例子 4
1.3 一些忠告 7
1.4 結論 8
參考文獻 8
案例分析 9
第 2章 市場、參與者以及市場慣例 11
2.1 引言 11
2.2 市場 11
2.3 參與者 14
2.4 交易機制 15
2.5 市場慣例 18
2.6 工具 24
2.7 頭寸 25
2.8 辛迪加過程 28
2.9 結論 29
參考文獻 30
習題 30
第3章 現金流工程與遠期契約 32
3.1 引言 32
3.2 合成工具 32
3.3 遠期契約 37
3.4 貨幣遠期 40
3.5 合成與定價 45
3.6 契約方程 46
3.7 套用 47
3.8 “更好”的合成工具 52
3.9 期貨 56
3.10 遠期慣例 60
3.11 結論 62
參考文獻 62
習題 63
案例分析 64
第4章 簡單利率衍生工具的金融工程 66
4.1 引言 66
4.2 Libor和其他基準利率 67
4.3 遠期貸款 68
4.4 遠期利率協定 76
4.5 期貨：歐洲貨幣契約 79
4.6 現實中的複雜性 84
4.7 遠期利率和期限結構 85
4.8 慣例 87
4.9 一個題外話：剝離 88
4.10 結論 88
參考文獻 88
習題 89
第5章 互換工程簡介 92
5.1 引言 92
5.2 工具：互換 94
5.3 互換的類型 96
5.4 利率互換金融工程 106
5.5 互換的用途簡介 113
5.6 互換機制的新問題 117
5.7 一些慣例 123
5.8 貨幣互換和FX 互換 124
5.9 術語 125
5.10 結論 126
參考文獻 127
習題 127
第6章 金融工程中的回購市場交易策略 130
6.1 引言 130
6.2 回購 131
6.3 回購的類型 133
6.4 股票回購 138
6.5 回購市場交易策略 139
6.6 用回購進行合成 144
6.7 結論 146
參考文獻 146
習題 146
案例分析 147
第7章 動態複製方法與合成 149
7.1 引言 149
7.2 一個例子 150
7.3 靜態複製方法的回顧 150
7.4 特定合成 155
7.5 動態複製的原理 158
7.6 一些重要條件 170
7.7 現實生活中的複雜性 172
7.8 結論 173
參考文獻 173
習題 173
第8章 期權的交易機制 176
8.1 引言 176
8.2 期權 176
8.3 期權的定義和符號 178
8.4 作為波動性工具的期權 184
8.5 期權工具 194
8.6 希臘字母和它們的用途 201
8.7 現實中的複雜性 212
8.8 結論：什麼是期權 213
參考文獻 214
附錄8-1 214
附錄8-2 216
習題 218
第9章 凸性頭寸 220
9.1 引言 220
9.2 一個難題 220
9.3 債券的凸性交易 221
9.4 凸性的來源 233
9.5 一種特殊的工具：交叉貨幣工具 239
9.6 結論 245
參考文獻 245
習題 245
案例分析 246
第 10章 期權工程及其套用 249
10.1 引言 249
10.2 期權策略 252
10.3 基於波動率的策略 262
10.4 奇異期權 268
10.5 報價慣例 280
10.6 現實中的複雜性 282
10.7 結論 283
參考文獻 283
習題 283
第 11章 金融工程中的定價工具 286
11.1 引言 286
11.2 定價方法小結 287
11.3 框架 288
11.4 一個套用 293
11.5 基本定理的推論 399
11.6 無套利動態機理 305
11.7 定價方法的選擇 310
11.8 結論 310
參考文獻 310
附錄11-1 基本定理的簡單經濟學 311
習題 313
第 12章 基本定理的套用 315
12.1 引言 315
12.2 套用1：Monte Carlo 方法 316
12.3 套用2：校準 325
12.4 套用3：交叉貨幣 334
12.5 結論 341
參考文獻 341
習題 341
第 13章 固定收益工具工程框架 343
13.1 引言 343
13.2 互換框架 344
13.3 期限結構模型 353
13.4 期限結構動態機理 355
13.5 測度變換技術 365
13.6 套用 370
13.7 結論 376
參考文獻 376
附錄13-1 376
習題 379
第 14章 波動率工程、波動率互換和波動率交易工具 380
14.1 引言 380
14.2 波動率頭寸 380
14.3 波動率支付的不變性 382
14.4 純波動率頭寸 389
14.5 波動率互換 392
14.6 契約的一些套用 397
14.7 波動率 398
14.8 結論 399
參考文獻 400
習題 400
第 15章 金融工程中的微笑效應 402
15.1 引言 402
15.2 預備知識 402
15.3 微笑一瞥 403
15.4 波動率微笑 404
15.5 微笑動態機理 412
15.6 如何解釋微笑 412
15.7 與微笑相關的問題 420
15.8 交易微笑 420
15.9 微笑的定價 421
15.10 奇異期權和微笑 427
15.11 結論 431
參考文獻 431
習題 431
第 16章 信用衍生品如何改變金融工程 433
16.1 引言 433
16.2 術語和定義 433
16.3 信用違約互換 436
16.4 總收益互換 445
16.5 信用衍生品的用途 447
16.6 資產負債表和信用衍生品 451
16.7 結論 452
參考文獻 452
習題 452
案例分析 454
第 17章 權益工具的工程學：定價與複製 456
17.1 引言 456
17.2 權益 457
17.3 權益產品的工程套用 463
17.4 證券化的金融工程 473
17.5 結論 476
參考文獻 476
習題 477
案例研究 477
第 18章 一個重要套用：互換期權和按揭貸款 480
18.1 引言 480
18.2 按揭貸款市場 481
18.3 互換期權 487
18.4 互換期權的定價 489
18.5 按揭貸款支持證券 495
18.6 結論 496
參考文獻 496
習題 497
案例分析：丹麥抵押債券 498
參考文獻 501
索引 505
