資產和市場的尾端風險管理

內容簡介

《資產和市場的尾端風險管理》融合了作者熊笑忠從2008年至今在這一領域的主要研究成果和實踐心得（包括他在主流期刊發表的近10篇論文和三《資產和市場的尾端風險管理》的章節），以及大量金融學術界和投資職業界的最新研究成果和實踐結晶。它適合金融、銀行、投資、保險、證券、基金等領域的研究者、大學研究生和理財從業者，也適用於這些領域的監管者。

主要講述了，尾端岡險指極端事件或極端損失發生的可能性，它對整個經濟、金融市場和個人投資的影響極其深遠。經濟蕭條、市場崩潰、過度投資和投資者血本無歸等都是它可能帶來的嚴重後果。如何認識、預測和管理尾端風險是投資者和金融從業者的主要任務和挑戰。

《資產和市場的尾端風險管理》對影響深遠的市場泡沫和危機事件作了歷史回顧，對泡沫和崩潰的起源和原理進行了經濟、心理、統計和物理學的深層次分析，深入淺出地用大量實例、模型和數據分析幫助讀者認識、預測和管理尾端風險。

《資產和市場的尾端風險管理》集合了大量金融學術界和投資職業界的最新研究成果和實踐結晶，對當前學術前沿進行了深、探討，如截斷列維、對數周期性冪律、均值一條件風險值最佳化等。它適合銀行、投資、保險、證券、基金、期貨、期權等金融和衍生品領域的投資者、研究者和大學研究生。也適用於這些領域的監管者。

圖書目錄

第一部分資產和市場的尾端風險剖析

1.1史上著名的市場泡沫和崩潰

1.1.1鬱金香狂熱

1.1.2南海泡沫事件

1.1.3大蕭條

1.1.4日本經濟泡沫

1.1.51987年全球股災

1.1.6亞洲金融危機

1.1.72000年網際網路泡沫

1.1.8美國住房市場泡沫和次貸危機

1.1.9中國股市泡沫

1.1.10中國書畫市場的泡沫

1.2資產和市場尾端風險的經濟和心理分析

1.2.1Minskv的金融不穩定假說

1.2.2噪聲交易理論

1.2.3賣空受限

1.2.4異質信念

1.2.5轉售權的泡沫理論

1.2.6泡沫破滅

1.2.7泡沫引起的過度投資

1.2.8過度自信

1.2.9羊群效應和市場波動

1.3資產和市場尾端風險的統計分析

1.3.1常態分配嚴重低估尾端風險

1.3.2尾端風險度量

1.3.3Levy穩定分布

1.3.4截斷列雛（TLF）

1.3.5Studerlt’s.t—分布

1.3.6混合常態分配

1.3.7GARCH模型

1.3.8主要指數的收益率厚尾分布建模

1.4資產和市場尾端風險的物理學分析

1.4.1地震規律的套用

1.4.2破產股票的統計物理分析

資產和市場的尾端風險管理

基本介紹

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