《金融市場行業風險傳染與資產配置》是2024年中國社會科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：金融市場行業風險傳染與資產配置
- 作者：周騏、李仲飛
- 出版時間：2024年1月
- 出版社：中國社會科學出版社
- ISBN：9787522730875
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書研究了三類金融市場（股票市場、基金市場、信貸市場）的行業風險傳染與資產配置問題。本書基於不同金融市場的行業關聯特徵和風險特徵，構建了不同的行業關聯網路，選擇不同的複雜網路指標去度量系統性金融風險和構造投資組合。本書的研究內容拓展了金融市場研究中複雜網路方法的套用邊界，為中國金融市場的高質量發展提供科學的決策依據。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景和意義
第二節 研究方法
第三節 結構安排
第二章 文獻回顧與評述
第一節 股票市場行業配置與風險管理的研究
第二節 銀行信貸市場行業配置與風險管理的研究
第三節 基金市場行業配置與風險管理的研究
第四節 複雜網路方法的研究
第三章 複雜網路視角下股票市場行業配置與風險管理
第一節 研究問題
第二節 模型構建
第三節 實證分析Ⅰ：行業因子檢驗
第四節 實證分析Ⅱ：特徵向量中心度與BL模型最優投資組合權重關係
第五節 實證分析Ⅲ：BL Network行業配置模型
第六節 穩健性檢驗
第七節 本章小結
第四章 複雜網路視角下信貸市場行業配置與風險管理
第一節 研究問題
第二節 模型構建
第三節 實證分析Ⅰ：行業聚類風險分析
第四節 實證分析Ⅱ：Min-C模型實證分析
第五節 實證分析Ⅲ：C-I-HHI指數構建
第六節 穩健性檢驗
第七節 本章小結
第五章 複雜網路視角下基金市場行業配置與風險管理
第一節 研究問題
第二節 模型構建
第三節 數據和基本指標構建
第四節 實證分析Ⅰ：中國基金市場行業配置集中度
第五節 實證分析Ⅱ：基金業績與基金市場行業配置集中度
第六節 實證分析Ⅲ：基金篩選策略研究
第七節 本章小結
第六章 總結與研究展望
第一節 總結
第二節 本書的局限性和進一步研究方向
附錄
參考文獻
作者簡介
周騏，華南理工大學工商管理學院副教授、碩士生導師，兼任中山大學金融工程與風險管理研究中心（廣東省人文社科重點研究基地）副研究員，研究方向：金融風險管理，綠色金融。李仲飛，南方科技大學講席教授、國務院學位委員會學科評議組成員，曾獲教育BU長江學者特聘教授、國家傑青、全國模範教師、國務院政府特殊津貼專家。出版著作6部，在國內外權威學術期刊發表論文200餘篇。
