不完全金融市場中衍生資產的定價及風險管理理論

《不完全金融市場中衍生資產的定價及風險管理理論》是依託中國科學技術大學，由張曙光擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：不完全金融市場中衍生資產的定價及風險管理理論
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：張曙光
• 依託單位：中國科學技術大學
• 支持經費：9.5（萬元）
• 批准號：10201029
• 申請代碼：A0603
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：2003-01-01 至 2005-12-31

中文摘要

基於已有的不完全rb場中資產理論研究成果，研究不完全及非線性市場，尤其是在有交易費及稅收或大投資人的決策反饋影響資產價格的金融市場中各類衍生工具的訂價和風險控制模型；完善廣義拉格朗日方法，處理所涉及的非馬氏隨機模型中的最優控制問題：用機率方法研究相關非線性微分方程的求解和性質分析；研究有效的數據處理和數值計算方法。