《金融經濟學原理》是2016年清華大學出版社出版的圖書，作者是MA CHENGHU（馬成虎），本書較為系統地介紹了金融經濟學基礎理論及其在資產定價建模中的套用。
基本介紹
- 書名：金融經濟學原理
- 作者：MA CHENGHU（馬成虎）
- 出版社：清華大學出版社
- ISBN：9787302443155
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書較為系統地介紹了金融經濟學基礎理論及其在資產定價建模中的套用，從投資者風險偏好和跨期偏好特徵出發，探討了不同偏好下的投資者交易行為，以及由不同投資者構成的、完全競爭市場均衡狀態下的證券定價機制。從Markowitz 靜態組合投資理論，到Epstein-Zin 遞歸效用下的動態*交易策略；從Sharpe-Lintner 單期均衡資產定價模型(CAPM) 到影子-CAPM 動態資產定價模型；從期望效用設定下以社會總消費增長率為定價因子的基於消費的資產定價模型(C-CAPM) 到非期望效用設定下的跨期多因子資產定價模型；從不依賴於偏好的無套利定價方法到基於偏好的均衡定價理論；從風險偏好到風險測量再到風險管理；從錯綜複雜的多人經濟到基於代表性投資者的單人經濟；從股票定價到利率期限結構再到衍生品定價；從股票溢價到無風險利率之謎，再到期權價格的信息含量貫穿始終的是作者對經典資產定價理論的理解、思考和綜合，其中不乏作者本人在該領域的一些*研究成果。
圖書目錄
章基礎理論.................................................................... 市場經濟的基本構成........................................................ 市場.................................................................... 狀態空間................................................................ 經濟體.................................................................. 流動性財務預算............................................................. 選擇問題.............................................................. 無套利與正線性定價法則....................................................1 市場均衡................................................................... 市場配置的有效性...........................................................1 代表性投資者經濟及匯總問題.............................................. 信息市場均衡.............................................................. 信息匯總器 價格................................................... 交易量與嚴格理性預期均衡.............................................. 有效市場假說........................................................... 信息操縱與有效市場假設................................................ 後述........................................................................ 參考文獻............................................................................ 22 9 D. 3 Lf￠ } 與L. 1 f￠ } ........................................................... . 22 9 D. 4 廣義函式的Laplac e 變換................................................. . 23 0 D. 5 常見分布函式及其特徵函式.............................................. . 23 1 參考文獻............................................................................ . 23 3 |
