《計量經濟學方法與套用》是2015年3月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是巴蒂·H·巴爾塔基。
基本介紹
- 書名：計量經濟學方法與套用
- 作者：巴蒂·H·巴爾塔基
- ISBN：9787300205847
- 定價：58元
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2015年3月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是一部闡述計量經濟學基本方法和基本假定的教科書，其在證明各項定理的縝密的方法論與實證研究法中找到了一個很好的平衡點，內容主要包括時間序列分析、有界相關變數、面板數據分析、空間相關性分析和回歸診斷等前沿課題，除此之外各章還有幫助理解書中所述內容的理論分析題。本書涵蓋了計量經濟學的眾多領域，通過運用真實數據讓讀者更好地理解和解釋理論方法的實證結果。
圖書目錄
第1章 什麼是計量經濟學?
1.1 引言
1.2 簡要歷史
1.3 計量經濟學批判
1.4 展望
注釋
參考文獻
第2章 基本統計概念
2.1 引言
2.2 估計方法
2.3 估計量的性質
2.4 假設檢驗
2.5 置信區間
2.6 描述性統計量
注釋
問題
參考文獻
附錄
第3章 簡單線性回歸
3.1 引言
3.2 最小二乘估計和古典假設
3.3 最小二乘法的統計特性
3.4 的估計
3.5 極大似然估計
3.6 擬合優度的測量
3.7 預測
3.8 殘差分析
3.9 數值例子
3.10 實證案例
問題
參考文獻
附錄
第4章 多元回歸分析
4.1 引言
4.2 最小二乘估計
4.3 多元回歸估計的殘差解釋
4.4 回歸方程的過度設定和設定不足
4.5 和
4.6 線性約束條件檢驗
4.7 虛擬變數
注釋
問題
參考文獻
附錄
第5章 違背古典假設的模型
5.1 引言
5.2 零期望假設
5.3 隨機解釋變數
5.4 擾動的正態性
5.5 異方差
5.6 自相關
注釋
問題
參考文獻
第6章 分布滯後和動態模型
6.1 引言
6.2 無限分布滯後
6.3 帶有序列相關的動態模型的估計與檢驗
6.4 自回歸分布滯後
注釋
問題
參考文獻
第7章 一般線性模型:基礎知識
7.1 引言
7.2 最小二乘估計
7.3 分塊回歸和Frisch Waugh Lovell定理
7.4 極大似然估計
7.5 預測
7.6 置信區間和假設檢驗
7.7 聯合置信區間和假設檢驗
7.8 受約束的極大似然估計和受約束的最小二乘
7.9 似然比，Wald和拉格朗日乘子檢驗
注釋
問題
參考文獻
附錄
參考文獻
第8章 回歸模型的診斷與設定檢驗
8.1 有影響的觀測值
8.2 遞歸殘差
8.3 模型的設定檢驗
8.4 非線性最小二乘法和高斯-牛頓回歸
8.5 線性與對數-線性函式形式的檢驗
注釋
問題
參考文獻
第9章 廣義最小二乘法
9.1 引言
9.2 廣義最小二乘
9.3 Ω的特殊形式
9.4 極大似然估計
9.5 假設檢驗
9.6 預測
9.7 未知形式的Ω
9.8 W，LR，LM統計量的再討論
9.9 空間誤差相關
注釋
問題
參考文獻
第10章 似無關回歸
10.1 引言
10.2 可行的GLS估計
10.3 檢驗方差—協方差矩陣是否為對角陣
10.4 不同觀測值個數的似無關回歸
10.5 實證案例
問題
參考文獻
第11章 聯立方程模型
11.1 引言
11.2 單方程估計:兩階段最小二乘
11.3 系統估計:三階段最小二乘
11.4 過度識別約束的檢驗
11.5 Hausman的設定檢驗
11.6 實證案例
注釋
問題
參考文獻
附錄：再議識別問題：識別的秩條件
第12章 合併截面時間序列數據
12.1 引言
12.2 誤差分量模型
12.3 預測
12.4 實證案例
12.5 混合模型中的檢驗
12.6 動態面板數據模型
12.7 項目評價與差分差異估計量
問題
參考文獻
第13章 受限因變數
13.1 引言
13.2 線性機率模型
13.3 函式形式:logit和probit
13.4 分組數據
13.5 個體數據:probit和logit
13.6 二元回響模型回歸
13.7 預測的漸近方差和邊際影響
13.8 擬合優度的測量
13.9 實證案例
13.10 多元選擇模型
13.11 刪失回歸模型
13.12 截尾回歸模型
13.13 樣本選擇
注釋
問題
參考文獻
附錄
第14章 時間序列分析
14.1 引言
14.2 平穩性
14.3 Box Jenkins方法
14.4 向量自回歸
14.5 單位根
14.6 趨勢平穩與差分平穩
14.7 協整
14.8 自回歸條件異方差
注釋
問題
參考文獻
附錄
圖形索引
表格索引
術語表
